리스크6 300만원에 걸맞는 조건찾기 -1- 안녕하세요? 지난번 포스티에서 제 알고리즘 트레이딩을 위한 백 테스트에 무언가 문제가 있었는데, 그걸 해결하느라고 상당히 애를 먹는 것을 보여 드렸습니다. 그래도 일단 이 오류를 해결하고 나서, 이제 제대로 된 백테스트에 들어가 보고자 했는데, 이에 대한 내용을 올려 드리고자 합니다. 먼저 투자하면 안되는 종목 정보가 갱신된 것이 없어서 한국거래소의 데이터 창구에서 이슈통계로 일일히 찾아봐야 했습니다. 이렇게 해서 일단 처음으로 쓸만한 리스트를 얻는데 성공하기는 했습니다. 이제 다음으로 해야 할 것으로는 역시나, 이 리스트를 바탕으로 해서 데이터를 확보하는 일 입니다. 가장 먼저 한 것은 베타값을 R 스튜디오에서 계산하기 위해서 먼저 일봉 캔들 차트를 가지고 오는 것 입니다. 일단 이렇게 해서 가지고 오.. 2021. 6. 24. 무언가 한계에 부딪친 백테스트 -6- 안녕하세요? 이번 포스팅 꺼리까지 실험을 해 보면서 무언가 백테스트 자체에 어떤 오류가 있는 것으로 의심이 되었습니다. 그래서 백테스트의 조건을 변형해 보는 것은 이번 포스팅으로 일시적으로 마치고, 잠시 오류를 잡는 과정을 거쳐야 할듯 합니다. 다만, 그렇다고 해서 이 과정이 모두 쓸모가 없느냐 하면 그건 아니라는 생각이 들기도 합니다. 그래서 과감하게 Account Risk를 줄여서 - 원래 30%에서 2%로 과감하게 내려보는 선택을 하도록 했습니다. 일단 이렇게 해서 만든 9번째 조건에서 어떤 결과가 나오는지 보고자 합니다. 이제서야 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 어째서 인지 모르겠지만, RSI를 선두로 해서 가지가지 매수/매도 룰에서 작동이 되는 것을 확인할 수 있었습니다. 다만, 7번 조건.. 2021. 6. 19. Step9, 스트레스 테스트에 들어가 보기 -9- 안녕하세요? 오늘따라 컨디션이 엉망이기는 한데, 아무튼 이제까지 했는 스트레스 테스트의 내용을 정리해서 올려야 하기는 합니다. 왜냐하면 이걸 안 올리니까, 영 진도가 나가지 않은데, 아무래도 실험노트에 해당하는 이 블로그에 관련된 내용을 올리지 않아서 생기는 문제가 아닌가 합니다. 먼저 여기서는 일단 기존의 10% 리스크에서 20% 리스크로 한번 올려서 작업을 해 보고자 합니다. 물론 이렇게 하면 profit이 더 올라갈 것을 기대하고서 하는 것 입니다. 그리고 테스트는 일단 1시간 가까이 시간이 걸려서 작업이 진행이 된 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 데이터를 분석하러 갈 시간이 되었습니다. 먼저 평가에 필요한 지표들을 일단은 모두 계산하기 위해서 붙여넣기를 하는 것으로 엑셀 함수를 가지고 와.. 2020. 11. 9. 0.5% 리스크에서 나온 결과의 비교분석 -part2 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 작업을 하다가 중간에 끊었는데, 이번 포스팅에서 마저 정리를 하고 나서, 어떻게 결론을 내리도록 하겠습니다. 일단 지루할지 모르지만, 그래도 원래 실험노트라는 것이 이렇게 지루하면서도 실패 투성이의 결과에서 쓸만한 것을 추려내기도 하기에, 그 과정을 전부 보여드리겠습니다. 그리고 나서 이제는 본격적으로 이익과 손해의 크기를 비교해 봐야할 차례가 왔습니다. 이 비교를 하기 위해서, 일단 먼저 위 스크린샷과 같이 Account상으로 이익난 종목들의 이익이 어떻게 변하는지 보는데, 이번 경우에 한해서는 엄청난 폭으로 감소한다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 나서 손해를 본 손해량인데, 일단 여기서는 제 기대대로 리스크가 적어지면 적어질 수록 점점 손해의 크기가 엄청나게 .. 2020. 8. 12. 이전 1 2 다음
