리스크6 Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-6- 안녕하세요? 이제 2번째 매도/매수룰인 이동평균선에 표준편차를 1배수 해준 룰에서 손해는 어떤 패턴을 보이는지 한번 알아봐야 하는 단계가 왔습니다. 먼저 살펴봐야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 2번째 매도/매수 룰에서 나온 손해만 본 종목에 대해서 일단 모두 한개의 엑셀 시트에 모으도록 하는 것 입니다. 그리고 나서 비교를 해 보기 위해서 일단 1%와 1.5%의 계좌를 가지고서 유의차가 있는 수준으로 손해를 입었는지 아닌지를 F 검정을 하고 나서 T 검정을 해보도록 합니다. 일단 첫 T검정의 결과는 유의차가 있는 수준으로 1%의 리스크만 감당한 쪽에서 일단 손해를 훨씬 덜 보기는 보았습니다. 그리고 나서 다음으로 비교를 해볼 대상으로는 1.5%와 2%를 한번 비교해 보도록 합.. 2020. 6. 11. position sizing을 위한 새로운 테스트 part1 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 어떻게 해서 다음 position size를 결정하기 위한 밑 작업을 하는 내용을 가지고서 한번 포스팅을 올려 보고자 합니다. 우선 여기서 다룰 내용으로는 별것 아니고, 지난번에는 변동 Account risk가 더 좋다는 결론을 얻었으니, 이번에는 어느정도까지 Account Risk를 허용해 줄 것이냐를 가지고서 한번 이야기를 해 줄까 합니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 고정 account risk를 계산하는 식을 주석처리 해서 없애 버리도록 합니다. 이렇게 하면 연동이 되어서 에러가 나는 코드가 많은데, 이걸 하나하나 고쳐 가도록 합니다. 원래라면 있었는 accountRisk가 있었는데, 이 부분을 없애 버리도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 일단 다음의.. 2020. 6. 10. 이전 1 2 다음
