0.5% 리스크에서 나온 결과의 비교분석 -part2

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 어떻게 작업을 하다가 중간에 끊었는데, 이번 포스팅에서 마저 정리를 하고 나서, 어떻게 결론을 내리도록 하겠습니다. 일단 지루할지 모르지만, 그래도 원래 실험노트라는 것이 이렇게 지루하면서도 실패 투성이의 결과에서 쓸만한 것을 추려내기도 하기에, 그 과정을 전부 보여드리겠습니다.

그리고 나서 이제는 본격적으로 이익과 손해의 크기를 비교해 봐야할 차례가 왔습니다. 이 비교를 하기 위해서, 일단 먼저 위 스크린샷과 같이 Account상으로 이익난 종목들의 이익이 어떻게 변하는지 보는데, 이번 경우에 한해서는 엄청난 폭으로 감소한다는 것을 알 수 있었습니다.

그리고 나서 손해를 본 손해량인데, 일단 여기서는 제 기대대로 리스크가 적어지면 적어질 수록 점점 손해의 크기가 엄청나게 줄어드는 것을 볼 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 해야 할 것이 하나 있습니다. 바로 포트폴리오 가치상으로 이익량이 어떻게 변했는가 하는 것인데, 일단 이 부분에 있어서는 0.5%에 이르럴서 포트폴리오 가치상 수익이 증가하는 경우는 없다는 것 입니다.

 

그리고 나서 손해량에 대해서 한번 비교를 해 보았는데 ,여기서는 제 기대대로 리스크가 줄어들면 들수록 점점 더 손해의 크기도 줄어다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그런데 이런 그래프만 봐서는 알기 어려우니, 우선 도표로 만들어서 한번 비교해 보는 시간을 가지고자 합니다. 일단 데이터를 새시트에 복사해 와서, 각각의 조건에 맞게 계산을 하고, 평균을 내는 것이 핵심이라면 핵심입니다.

 

그리고 나서 다음으로 진행한 것이 바로 이 도표인데, 일단 0.5%가 되면서 상당히 많이 무언가 이익이나 손해가 줄어든 것은 맞는데, 그 경향을 잘 모르겠다는 것 입니다.

 

그리고 나서 일단 꺾은선 그래프를 그려보니, 이제 확실히 보이는 경향이, 일단 손해는 PV에서는 미미하게 감소하지만, Account에서는 극적으로 크게 감소를 했고, 이 다음에는 이익이 너무 감소하는 경향을 보여줍니다. 결국 리스크는 1%에서 더는 내리지 않는 것이 좋아 보인다는 결론을 얻었습니다.