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평균회귀 테스트를 하는 프로그램의 개선 안녕하세요? 하루종일 비가 오는 날인데, 일단 이래저래 일요일에 했었던 작업의 결과를 한번 올려 보고자 합니다. 우선은 어떻게 해서 6시간 이상이나 걸리던 평균회귀 테스트를 하는 프로그램을 더 빠른 시간 안에 코스피나 코스닥을 다 테스트 할 수 있도록 만들었는지 한번 포스팅으로 올려 보고자 합니다. 먼저 위 스크린샷과 같이 한번 남아 있는 데이터가 있으면 while문을 통해서 가지고 오는 코드가 있었는데, 저 블록의 코드를 못 쓰도록 만들어 봅니다. 그러자 일단 8월 26일까지의 데이터가 오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 일단 이렇게 while문을 없애는 것만 가지고는 무리고, 우선은 날짜 정보를 가지고 올 수 있기는 있다는 생각이 들었습니다. 그리고 전체 계산에 26초 이상이 걸렸던 것을 생각해.. 2019. 9. 2.
2019년 8월 30일 주식 모의투자 실험 안녕하세요? 그간 평균회귀가 가능한 종목을 찾는 테스트에서 중요한 오류가 있어서 이를 한번 확인하는 것만 해도 상당히 많은 시간이 걸린 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 종목은 종목이고, 이 오류를 확인하자 마자 날일 밝아와서, 하는 수 없이 그대로 모의투자에 들어가야 했습니다. 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 먼저 시작해야 하는 일은 역시나 데이터 베이스를 확보하는 일이라고 할 수 있습니다. 그리고 나서 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 일단 8월 30일날 데이터 베이스를 집어넣는 식으로 communication.txt를 만들어 줘야 합니다. 그런데 30일날 모의투자에서는 위 스크린샷과 같은 식으로 심각한 손해를 입은 것을 볼 수 있었습니다. 저 포시에스라는 종목이 코스닥인 것은 맞는데, 너무 매.. 2019. 9. 1.
다시한번 시도해 본 평균회귀 테스트와 발견한 오류 안녕하세요? 어제 늦은 시간에 올린 포스팅에서 종목 1개만 가지고서 한번 테스트 해본 결과, ADF test와 half-life 테스트에서 차이가 발생한 것을 발견할 수 있었습니다. 그런데 이게 그냥 차이만 있고, 최종적인 선별에는 아무런 차이가 없다면 별 문제가 없겠지만, 그게 그렇게 되는 것인지 아닌지 확인해 볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 먼저 첫번째 노트북에서는 6시간 동안 시간이 걸려 가면서 원래대로 최신 데이터가 가장 아랫쪽으로 가는 식으로 데이터를 정렬해서 평균회귀 테스트의 결과를 얻을 수 있었습니다. 그리고 나서 2번째 노트북에서는 위 스크린샷과 같이 기존에 하던 오류대로 가장 최신의 데이터가 가장 윗쪽에 가는 식으로 데이터를 처리해 보고자 합니다. 이제 정위치라고 해야 할까요? 아무튼 .. 2019. 9. 1.
정말 심각한 문제의 발견 안녕하세요? 상당히 바쁜일이 있어서 어떻게 포스팅을 올리는 시간이 많이 늦어졌습니다. 아무튼 간에 일단 늦은 딴에나 1일 1포스팅을 위해서 한번 도움이 되는 자료를 올려 보고자 합니다. 일단 지금까지 평균회귀 알고리즘을 퀀트 투자자를 만드는 데 사용해 왔는데, 여기서 상당히 심각한 문제가 발생한 것 입니다. 일단 첫번째 시도는 위 스크린샷과 같이 키움증권 서버에서 받아온 데이터를 뒤집지 않고서 그대로 평균회귀 테스트를 시도해 보도록 해 봅니다. 일단 이렇게 해서 가장 위에서 부터 허스트 지수, 하프라이프 지수, 그리고 ADF test의 결과가 나온 것을 볼 수 있습니다. 만약 이 결과가 순서를 다르게 한 평균회귀 테스트 결과와 다르게 나올 경우 심각할 수 있습니다. 그래서 이번에는 키움증권 서버에서 가지.. 2019. 8. 31.

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