다시한번 들어가 보는 매도/매수 룰의 최적화 -6-

안녕하세요?

 

어찌어찌해서 계산에 들어간 period를 다르게 한 계산의 결과가 나오기는 나왔습니다. 일단 이 결과를 가지고 하나씩 분석하는 블로그 포스팅을 올릴 생각인데, 지난번에는 거래가 없는 경우에 대해서 다루었다면, 이번에는 수익을 꾸준히 냈는데 마지막에 주가의 하락으로 손해라고 해야 할 상황이 나온 종목의 갯수에 대해서 다루겠습니다.

 

먼저 해야 할 것으로는 위 스크린샷과 같이 일단, 데이터를 데이블로 정리해서 그래프를 그리기 좋은 환경으로 만들어 주는 것 부터 해야 합니다.

 

그리고 나서 RSI를 기반으로 해서 나온 매수/매도 룰에서 나온 결과를 보도록 합니다. 여기서는 전체적으로는 period가 길어지면 길어질 수록 마지막에 주가하락으로 포트폴리오 가치에 손해를 입는 경우는 줄어들고 있습니다.

 

 

다음으로는 이동평균선과 표준편차를 이용한 매수/매도룰에 대해서 한번 이야기를 해 보도록 합니다. 여기서 확인할 수 있는 것으로는 ㅇ리단 여기서도 period가 길어지면 길어질 수록, 적게 나와야 할 종목이 적게 나오는 경향은 보이고 있습니다.

 

그리고 나서 volume ratio를 기반으로 한 매도 매수 룰에서도 역시나 같은 경향이 어느정도 보이기는 합니다. 이렇게 이대로 가는 것 같기는 합니다만..........

 

우선 MFI까지는 어떻게 period가 늘어나면 늘어날 수록, 점점 원하지 않는 주가하락으로 생긴 포트폴리오 가치의 마지막 하락을 피하기는 피하는 것으로 보입니다.

 

Bollinger Band에 적용해 본 결과로는 여기서까지는 어느정도는 통하는 것을 보여주기는 합니다. 다만 문제라면 문제가 바로 다음입니다.

 

typical price까지 적용된 Bollinger Band의 경우에는 너무 많은 거래가 없는 종목들 때문에 이런 경향이 전혀 적용이 되지 않았습니다. 이제 이런 사실을 뒤로 하고서, 이제부터는 다음 포스팅에서 수익을 얼마나 거두었는지에 대해서 한번 이야기를 해보고자 합니다.