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무모한 도전-주식 인공지능 만들기

다시한번 들어가 보는 매도/매수 룰의 최적화 -5-

by 인터넷떠돌이 인터넷떠돌이 2020. 10. 5.
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안녕하세요?

 

지난번 포스팅에 이어서 계속해서 결과를 분석하는 중인데, 이래저래 흥미로운 것이 많이 나오기는 합니다만, 추석을 전후해서 무언가 컨디션 난조등이 겹쳐서 분석하는 데 시간이 많이 걸리고 있는 중이기는 합니다. 그래도 무언가 쓸만한 데이터를 이렇게 매도/매수 룰을 각각 분리해서 본 상황에서 나오는 것을 볼 수 있었습니다.

 

일단 먼저 아무런 거래도 없는 경우부터 살펴 보도록 합니다. 이 경우에는 위 스크린샷처럼 10period에서 10% 리스크를 가지고 나온 결과까지 가지고 와서 비교 분석에 들어가 보도록 하는 것 입니다.

 

그리고 나서 일단 RSI를 기반으로 하는 매수/매도 룰을 살펴보니, 여기서는 단 한건의 거래가 없는 경우는 나오지 않는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 이동평균선와 표준편차를 이용한 경우에 와서는 위 스크린샷과 같은 상황이 이어지는 것을 확인할 수 있었습니다. 일단 여기서는 계산에 동원된 period가 길어지면 길어질 수록, 점점 거래가 없는 경우는 줄어든 다는 것을 확인활 수 있었습니다.

 

그리고 volume ratio를 이용한 매수/매도 룰의 경우에는 거의 마지막에 가서야 겨우 거래가 없는 종목이 나올까, 거의 나오지 읺는 경향을 보이고 있습니다.

 

그리고 이런 경향은 종가와 거래량을 기반으로 해서 나오는 MFI지수를 기반으로 한 결과에서도 마찬가지로 나오고 있는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 bolinger band를 이용하는 매수/매도 룰의 경우에는 짧은 period에서는 거래가 일어나지 않다가 늘어나면 늘어날 수록 줄어드는 경향을 보이는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 진행해야 하는 것으로는 역시 typical price를 사용한 bolinger band의 경우인데, 이번 경우에 있어서는 어떻게 된 것인지 모르겠습니다만, period가 늘어나면 늘어날 수록 점점 거래가 없는 경우가 늘어나다가 아예 거래 자체가 없는 경우가 나오고 있습니다.

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