다시한번 들어가 보는 매도/매수 룰의 최적화 -2-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에서 어떻게 계좌가 책임질 이 위험성에 대해서 한번 알아보고자 하는 것을 시도하는 것에 그쳤는데, 이번에는 그 결과를 완전히 분석해서 한번 올려 보고자 합니다. 그리고 나서 나온 결과를 보면, 그렇게 크게 여기까지는 예상에서 벗어난 것은 없었습니다.

 

일단 이 작업을 하기 위해서, 먼저 해야 하는 것으로는 먼저 5% 리스크를 감당하는 상황에서 나온 결과를 엑셀 파일로 정리하는 것을 먼저 해야 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 것으로는 역시나 각각의 필요한 수치를 입력해서 한번 이제 지표들을 한개의 테이블로 만들어 주도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 이제는 10%의 리스크를 가지고서 나온 결과를 가지고서 한번 작업을 해 보아야 합니다. 일단 이 작업을 위해서 엑셀 파일을 따로 만들어 주도록 합니다.

 

 

그리고 나서 진부하다면 진부하게 10%의 계좌 리스크를 보유한 상태에서 한번 작업을 또 해보도록 합니다. 이렇게 해서 나온 결과를 보자면, 일단 테이블로 정리를 하도록 합니다.

 

우선 수익에서 마이너스 - 손해를 본 종목은 어느경우에도 단 한종목도 나오지 않는 것을 보여주고 있습니다. 이게 이 선택하는 것이 정말 좋은 것인지 아닌지는 잘 모르겠습니다.

 

다만 다음으로 거래가 전혀 없는 경우에 대해서는 어떻게 해서도 전혀 개선이 되지 않는 상황이 나오고 있습니다. 이 종목들인 이동평균선 + 표준편차 3배, 4배 5배는 거르도록 합니다. 추가로 Bollinger Band 4번과 5번도요.

 

그리고 나서 다음으로 계속해서 수익은 냈는데, 마지막에 보유 주가가 하락해서 어덯게 손해를 본 것으로 나오는 종목들의 갯수에 대해서 한번 이야기를 하고 있ㅅ브니다. 일단 여기서는 뭐라고 해야 할까요? 이렇게 계좌의 리스크를 조절해서 어떻게 하기는 힘든 수치가 아닌가 합니다.

 

다만 평균적인 수익에 대해서는 일반적으로 10%의 리스크를 가지고서 10만원이라는 시드머니를 가지고 왔을 때 성과가 가장 나았습니다. 그래서 이 10% 리스크가 가장 나아 보이는 상황이기는 합니다.

 

그리고 나서 이 부분인 현금화가 필요없다 = 투자의 마지막에 현금을 주로 보유하고 있다는 의미가 되는데, 이렇게 해서 되는 종목이 얼마나 되는지를 일단 살펴 보았습니다만, 이 부분은 어떻게 에러가 있는 것인지 모르겠습니다만, 일단 제대로 안 나오고 있는 것으로 보입니다. 이렇게 해서 일단 계좌가 부담해야 할 리스크는 이 정도 선으로 끝내는 것이 좋은지, 아니면 20%까지 늘려볼 필요가 있는지는 아직 잘 모르겠습니다.