다시한번 들어가 보는 매도/매수 룰의 최적화 -4-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 어떻게 테스트를 다 마치기는 했지만, 이 데이터를 처리하는 과정이 상당히 오래 걸렸다고 언급을 하고 넘어갔습니다. 그걸 방금전에서야 일단 일일히 분석해서 작업하는 것을 다 하기는 했습니다. 일단 대략적으로 한번 훑어 보는 시간을 가지기로 하고, 그 이후에 매도/매수 룰 별로 따로 모아서 봐야 할 필요성이 있어 보입니다.

 

먼저 15period부터 5씩 증가를 시켜서 이걸 35period까지 어떻게 움직이기는 움직였는데, 이렇게 하면서 이래저래 많은 시간이 소모되었습니다.

 

먼저 전체적으로 수익이 마이너스인 경우가 있는가 했더니, 일단은 없는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이렇게 해서 우선 종목을 선정하는 메서드가 제대로 동작을 절반정도는 하는 것으로 보입니다.

 

 

그 다음으로 일단 살펴보기로 한 것은 아무런 거래도 없는 경우인데........ 이 경우에는 일단 전체적으로 period가 길어지면 많아질 것으로 예상을 했으나, typical price를 쓰는 bollinger band의 경우만 맞아들어가고, 나머지는 특정한 규칙이 없었습니다.

 

그런데 막상 이렇게 그래프를 만들어 보니, 지저분해 보여서, 일단 위 스크린샷처럼 한번 형식을 기존에 만들던 형식에서 바꾸어 보도록 했습니다.

 

이렇게 해서 수익을 내기는 했는데, 마지막에 주가가 하락하는 바람에 10만원 미만이라는 포트폴리오 가치를 기록한 종목을 보았습니다. 일단 이 종목들도 여기서는 특별한 규칙이 있을 것으로 예상을 했지만, 각각의 룰마다 다른 양상을 보이고 있습니다.

 

그리고 나서 원금을 제외한 포트폴리오 가치의 수익을 보여주고 있습니다만, 이 수익에 대해서도 어떻게 RSI룰이 가장 좋은 성능을 보이다가 이후 Volume Ratio를 보이는 룰이 그나마 나은 형식을 보이고 있습니다.

 

마지막으로 현금화할 필요없이 트레이딩이 끝난 시점에서 어떻게 나은 결과를 볼 수 있는지 보았는데, 전체적으로는 period가 길어지면 적어지는 것으로 보이기는 합니다만, 이것도 매도/매수 룰에 따라 차이가 있는 것으로 보입니다. 결국 다음 포스팅에서는 각각의 매도/매수 룰에 따라 따로따로 비교를 해 보아야 할듯 합니다.