다시한번 들어가 보는 매도/매수 룰의 최적화 -7-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅까지 어떻게 작업을 해서 그렇게 결정된 사항이 없기는 했지만, 이번 포스팅을 바탕으로 해서 어떻게 해서 무언가를 결정할 수 있기는 있게 되었습니다. 그래서 이 결정을 하기 위한 과정을 기록으로 남기기 위해서 일단 블로그의 포스팅으로 남겨 놓고자 합니다.

 

여기서도 먼저 해야 하는 일로는 역시나 그래프를 그리기 좋도록 데이터를 테이블로 정리하는 일을 먼저 해야만 합니다. 이렇게 해서 일단 정리해 주었습니다.

 

일단 원금을 제외하고서는 얼마나 많은 수익을 거두었는지 한번 살펴 보고자 합니다. 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 우선은 30period에서 No2의 조건에서 RSI는 가장 많은 수익을 거둔 것으로 나오고 있습니다.

 

그리고 다음으로 이동평균선과 표준편차를 가지고서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 일단 여기서는 10 period에서 나오는 3배수의 표준편차에서 가장 많은 수익을 낸 것으로 나와 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 봐야 할 매수/매도룰인 VR기반으로 한 룰에서는 20 period에서 나온 No5의 룰에서 가장 좋은 결과를 내는 것을 볼 수 있습니다.

 

 

그리고나서 MFI기반으로 되어 있는 룰을 한번 살펴보니, 여기서는 다시 의외로 10period에서 나온 No4에서 가장 좋은 결과를 내는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로는 그냥 Bollinger Band를 사용한 경우인데, 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 우선, 10 period에서 나온 No3의 룰에서 가장 좋은 결과가 나온 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 typical price를 적용한 경우의 룰인 Bollinger Band의 경우에는 뭐라고 해야 할까요? 일단 여기서도 10 period에서 가장 좋은 결과가 No5에서 나온 것을 확인할 수 있습니다. 이처럼 규칙마다 최상의 결과가 서로 다르게 나오는 것 입니다.

 

그래서 일단 각각의 매수/매도 룰에서 최상의 결과가 나온 것을 한번 비교 분석해 보았습니다만, 여기서 나온 결과를 보자면, 일단 그냥 이동평균선에 3배를 한 결과를 가지고 오면 될듯 합니다.

 

그런데 이 매도/매수 룰은 문제가 하나 있습니다. 일단 위 스크린샷을 보시면 알 수 있듯이, 너무 많은 종목이 거래를 하지 않는 경향이 있습니다. 그래서 이건 수익이 높기는 해도, 당장 쓰기에는 문제가 있습니다.

 

그래서 일단 2번째로 나온 결과를 가지고서 한번 알아보기를 시도해 보고자 합니다. 여기서 나오는 조건을 가지고서 한번 얼마나 많은 종목이 거래를 하지 않는가 했더니...........

 

여기서는 일단 아무런 거래도 없는 경우는 없다는 것을 확인할 수 있었습니다. 물론 이게 양날의 검도 될 수 있지만, 그래도 일단은 뭐랄까 RSI를 기반으로 하는 룰을 선탟하는 것이 그나마 나은 결과를 보장하는 것이 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 일단 현재로서는 30period를 기반으로 하는 RSI를 주력으로 할까 합니다.