다시한번 들어가 보는 매도/매수 룰의 최적화 -8-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 마지막으로 정리해야 할 작업으로 있는 추가적인 현금화가 필요없는 종목의 갯수에 대해서 일단 정리해 보았습니다. 그리고 나서 그 내용을 기록으로서 남기고자 이번 포스팅으로 올리게 되었으며, 이 포스팅 이후에는 이제 stop loss에 대한 부분을 최적화 하기 위해서 작업을 다시 해 보아야 합니다.

 

먼저 여기서도 어디까니나 추가적인 작업을 하기 위해서 일단 기존의 데이터를 테이블로 정리해 놓아야만 합니다. 이렇게 그래프를 그릴 준비를 하고서.......

 

먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 하나하나 그래프르 그려서 정리해 보았는데, 특별히 어떤 경향이 보이는 것은 아니기는 했습니다.

 

 

그리고 나서 다음 규칙인 이동평균선과 배수를 곱한 표준편차를 보았더니, 여기서 하나 알수 있는 것은 여기서는 20 period이 후로 그렇게 의미있는 증가는 없어 보입니다.

 

그리고 나서 VR기반으로 한 매수/매도 룰에서는 그다지 알고리즘 트레이딩이 끝난 시점에서 현금이 10만원 이상 쌓이 종목이 없다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 MFI를 기반으로 하는 룰을 살펴보면, 여기서 확인할 수 있는 사항은 특별한 규칙이 없다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음 룰로는 바로 Bollinger Band의 룰인데 여기서도 아직까지는 그렇게 연관성이 있다고 생각일 될만한 규칙성이 나오지 않았습니다.

 

마지막 룰인 TP를 사용하는 bollinger Band를 보았을 경우인데, 여기서는 일단 무엇이라고 해야 할까요? 우선 period가 짧으면 짧을 수록, 종목의 갯수가 많아지다가 period가 길어질 수록 없어지는 반대되는 경향이 있는 듯 합니다. 일단 이렇게 해서 마지막까지 살펴 보기는 보았습니다. 다음으로 해야 할 것으로는 역시나 손절매를 위한 기준을 다시 정립해야 합니다.