50% 손절매 조건의 테스트 결과 분석 -3-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서는 주로 종목의 갯수를 가지고서 일단 이야기를 하였습니다. 일단 여기서는 특별한 것은 없고, 단지 50%의 손절매 조건에서는 손해보는 종목의 갯수도 줄어들지만 이익보는 종목의 갯수도 줄어든다는 리스크가 줄어들면 이익도 줄어든다는 것만 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 것은 역시 데이터를 정리해서 테이블을 만들어 주어야 한다는 것 입니다. 그리고 레이블로 다시금 고쳐주어야 하고요.

 

그리고 나서 역시나 이전에 했던 테스트의 데이터를 가지고 와서 정렬을 시켜 주어야 할 필요성이 있습니다. 이렇게 하는 것으로 일단 하나는 완성이 되기는 되었습니다.

 

그렇게 테이블을 정리했으면, 이제부터 진짜로 어떻게 해서든 이 그래프를 그려야 합니다. 먼저 테스트가 종료될 타이밍에 나온 Account의 상황을 보자며, 일단 여기서는 확실하게 50%의 손절매 조건에서 이익이 감소했습니다.

 

 

다음은 Account상으로 나와 있는 것처럼 일단 손해를 본 그 양에 대해서 다루고 있는데, 여기서는 일단 예상대로 50%의손절매로 가면 갈수록 손해보는 양은 줄어들고 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 것으로는 포트폴리오 가치상으로 일단 이익을 본 이익량에 댈해서 이야기를 하자면, 우선 50%의 손절매 조건은 확실하게 아니기는 합니다. 계속해서 수익이 줄어드는 경향을 보이고 있습니다.

 

다음으로 해 보아야 하는 것으로는 역시나 손해량을 포트폴리오 가치에서 찾아봐야 하는 것인데 여기서는 예상대로 나와서 특이한 사항은 없습니다.

 

이제 이렇게 그래프만 가지고는 결정하기 상당히 어렵기는 하기에, 일단 다음으로 생각해 봐야 하는 것은 테이블로 만들어서 한번 계산을 해 보는 것 입니다.

 

그리고 나서 일단 한번 차이를 살펴보니까, 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 30~40% 사이가 적절해 보인다는 애매한 결론이 나왔습니다. 그래서 다음 포스팅에서 마지막으로 position size를 결정할 수 있도록 한번 더 작업을 해 보도록 하고 나서, 포스팅에서 정리하도록 하겠습니다.