position sizing의 끝 -part1-

안녕하세요?

 

드디어 이 길고도 긴 작업 - 알고리즘 트레이딩을 만들기 위한 10가지 단계에서 6단계인 이 position size를 최적화 하기 위해서 상당히 오랜 시간이 걸렸습니다. 이제 부터 이제까지 했는 테스트를 통틀어서 한번 결론을 내어 보고자 합니다. 일단 risk의 경우에는 1%로 최적화가 되었는데, 이제 초기 자본금 10만원에 한해서 몇 %의 손절매가 적절한 지 알아보고자 합니다.

 

먼저 지난번에 했던 결과를 가지고서 한번 method별 수익이 어떻게 되며, 손해를 기록한 곳에서는 어떤 손해를 입었는지에 대해서 이야기를 해 보고자 합니다.

 

일단 Account상에서 이익을 가장 많이 본 매수/매도 룰에서는 위 5개의 룰이 나오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 다음으로 해야 할 것은 어느 손절매 시점에서 자를 것인가를 지정해야 하는데.............

 

 

그리고나서 다음으로 지정한 것은 각각의 손절매 %별로 평균적으로 얼마나 많은 손해/이익이 나왔는지에 대해서 엑셀에 내장되어 있는 함수인 average를 사용해서 만들어 보도록 합니다.

 

일단 이렇게 해서 Account상으로 나온 수익에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 했습니다만, 이렇게 나온 결과를 꺾은선 그래프로 보면, 위 스크린샷의 그래프와 같이 나옵니다.

 

그리고 이번에는 반대로 Account상으로 손해를 본 종목에 대해서 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 여기서는 우선 생각해 봐야 하는 것이, 정말로 꾸준하게 손해량은 감소를 하기는 합니다.

 

그런데 그냥 수익과 손해를 한번 그래프로 그려보니, 이게 너무 차이가 크게 나서 상당히 무리기는 무리라는 생각이 듭니다. 이 문제를 손해량을 1/10으로 줄여 보도록 하겠습니다.

 

이러헥 하는 것으로 일단 어떻게 가까이서 비교를 할 수 있는 것으로 나올 수 있기는 있게 되었습니다. 이렇게만 보면 40%의 손절매를 결정해 보는 것이 가장 이상적이지 않은가 하는 생각이 들기도 합니다만, 이 상태로만 결정을 할 수는 없고, 다음 포스팅에서 포트폴리오 가치까지 비교를 해 봐야 겠습니다.