10 period 결과의 분석 -1-

안녕하세요?

 

드디어 어떻게 해서 수수료와 세금 - 그것도 단타매매를 방지하기 위한 모의투자 기준으로 나오는 수수료인 0.35%를 가지고서 어떻게 이걸 필할 수 있는지를 한번 궁리해서 매도/매수 룰을 일단 테스트 하기는 했습니다. 이 결과를 우선 분석하기 위해서 일련의 포스팅 시리즈를 열고자 하는데, 일단 첫 스타트를 지금 끊어 보겠습니다.

 

먼저 결과를 분석하기 위해서 엑셀 작업을 해야하는데, 일단 작업을 하기 앞서서 먼저 RSI지수를 기반으로 해서 나온 결과를 하나의 엑셀 파일에 모으도록 합니다.

 

그리고 나서 최종적인 결과인 계좌를 가지고서 한번 내림차순으로 정리를 해서, 가장많은 이익을 본 종목이 상단에 오도록 만들어 줍니다.

 

 

이렇게 해서 일단 각각의 조건에서 나온 RSI기반의 결과를 가지고서 이제 통계학적 처리를 해서 유의차가 있는지 없는지를 일단 보도록 합니다.

 

우선 첫번째 결과에서는 2번째 조건을 가지고서 했는 결과에서는 유의차가 있게 더 증가한 것을 확인할 수 있기는 있었습니다.

 

그러나 2번째와 3번째 조건을 가지고서 나온 결과를 보자면, 여기서는 유의차가 0.5라면 있을까, 기준으로 제시한 0.05를 가지고서는 유의차가 없다는 것으로 나왔습니다.

 

그리고 3번 조건이란 마지막 조건을 한번 비교해 보았는데, 그 결과도 위 스크린샷에서 나와 있는 것처럼 유의차가 없다는 결과만이 있었습니다. 사실 있다고 해도, 여기서 나온 평균 계좌를 보면, 거의 수익이 안 나온 것이나 다름없는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 봐야 하는 것으로는 손절매 횟수인데, 문제는 지나치게 많은 횟수를 볼 수 있었습니다. 이 횟수야 말로 통계처리고 뭐고 간에, 일단 이상할 정도로 문제가 되는데, 일단 통계학적 처리는 생략하고 그냥 문제가 될 정도로 많다는 것만 기억하고 있도록 하겠습니다.