10기간으로 RSI지수 기반 매도/매수 룰 테스트 -3-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에서 끊어진 내용을 한번 이어서 계속해서 비교 분석을 이어가고자 합니다. 이번 포스팅을 끝으로 각각의 조건에서 RSI기반 매도/매수 룰을 테스트를 마치고 조건별로 비교에 들어가는 내용을 올려 보고자 합니다.

 

먼저 3번 조건으로 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보았습니다. 문제는 여기서는 60분봉에 이르러서는 이익을 보는 종목의 갯수가 근소하게 손해를 보는 종목의 갯수에 역전이 된 것을 볼 수 있었습니다.

 

이 경향은 4번 조건에서도 이어지는 것을 볼 수 있습니다. 이익을 본 경우는 줄어들고, 손해를 본 경우는 늘어나다가 급기야 60분봉에 이르러서는 역전이 되는 것 입니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 일은 이제 5번 조건인데,  점점 역전이 되면서 그 차이가 커져간다는 것을 알 수 있었습니다.

 

 

이제 이익의 최대치와 손해의 최대치를 비교하는 단계에 왔습니다. 일단 여기서는 60분봉으로 갈수록 이익의 최대치는 줄어들고, 손해는 증가하는 경향을 보였습니다.

 

이 경향은 2번 조건에서도 비슷하게 일어나는 것을 볼 수 있었습니다. 여기서는 일단 손해는 처음에는 그렇게 더 증가하지 않다가 60분봉이 되면서 급격히 증가하는 것을 볼 수 있었습니다.

 

3번 조건에 이르러서는 손해가 30분 봉에서 조금은 감소했지만, 도로 증가했으며, 이익의 최대치는 꾸준히 감소하는 경향을 확실하게 보여주고 있습니다.

 

3번 조건과 같은 경향이 4번 조건에서도 똑같이 재현이 되고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 여기서도 30분봉에서 손해는 다소 줄어들었다가 60분봉으로 가면서 급격히 증가하는 것을 볼 수 있었습니다. 그리고 이익은 꾸준히 감소하고 있습니다.

 

결국 마지막인 조건인 5번 조건에 가서는, 상황이 그다지 좋지 않다는 것을 확인할 수 있었습니다. 일단 여기서는 30분봉에서 손해가 감소하는 것은 없이 손해는 계속 증가하고, 이익은 감소하는 경향을 보였습니다. 여기서도 역시나 단기적인 분석을 하기에는 RSI는 10분봉을 사용하는 것이 가장 좋다는 결론이 나왔습니다.