10기간으로 RSI지수 기반 매도/매수 룰 테스트 -2-

안녕하세요?

 

원래는 이번 포스팅에서 어떻게 캔들챠트 데이터 베이스에 쓰인 분봉의 크기에 따라 어떤 변화가 나오며, 어느 조건이 가장 좋은지만 선택하고 끝내고자 했습니다만, 너무 양이 많아서 읽기가 불편하기 때문에 부득이 하게 포스팅을 두 부분으로 나누어야 했습니다. 그래서 나누어진 포스팅의 첫번째 부분을 지금 시작해 보겠습니다.

 

먼저 해야 하는 일은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 이제까지 얻은 결과들을 배수라는 항목으로 묶어서 엑셀의 정렬기능을 사용해서 정리해 보았습니다.

 

그리고 나서 먼저 1번 조건에서 평균수익과 표준편차에 관해서 한번 비교를 해 보아야 합니다. 여기서 분봉의 간격이 커지면 커질 수록 평균수익이 급격히 떨어지는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 2번 조건을 한번 비교해 보았습니다. 일단 여기서도 역시나 데이터 베이스의 한개 분봉의 간격이 커지면 커질 수록 평균수익과 표준편차가 급격히 떨어지는 것을 볼 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 3번 조건의 평균수익과 표준편차를 비교해 보았습니다. 여기서도 역시나 급격히 떨어지는 평균수익을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 4번 조건을 한번 확인해 보도록 했습니다. 여기서도 역시나 60분봉으로 가면 갈수록 평균수익이 떨어지는 현상을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 5번 조건을 비교해 보았습니다. 여기서도 역시나 같은 경향이 꾸준히 관측이 되는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로는 1번 조건에서 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보도록 했습니다. 우선 여기서는 분봉의 간격이 커지면 커질수록 이익보는 종목은 적어지고, 손해보는 종목의 갯수는 더 많아진다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 2번 조건에서 한번 결과를 확인해 보고자 합니다. 일단 여기서 나오는 조건을 비교해 보면, 여기서도 역시나 분봉이 커지면 커질수록 손해는 더 많이 보고, 이익은 더 적게보는 경향이 드러나고 있었습니다. 일단 여기서 더 결과가 있으나, 편의상 여기서 한번 끊어 주도록 하겠습니다.