RSI기반 매도/매수 룰의 종합적인 정리-1-

안녕하세요?

 

드디어 이 타이밍이 언제 오는가 했더니, 지금 왔습니다. 일단 준비는 급하게 준비를 했습니다만, 어쨌든 간에 RSI라는 기술적 지표를 기반으로 해서 나오는 값을 가지고 매도/매수 룰을 준비했었고, 이제는 이 룰을 바탕으로 해서 종합적으로 정리하는 일련의 포스팅을 올리고자 합니다.

 

일단 먼저 각각의 period별로 모았는 조건을 가지고서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 여기서 나오는 조건에서는 배수를 1차 조건으로 하고 기간이라고 RSI를 계산하기 위한 period를 2차 조건으로 걸어서 정렬을 하도록 합니다.

 

이렇게 해서 4가지 조건에서 얻은 총 12개의 계산결과를 모두 정렬해 보도록 합니다. 물론 이 과정은 새로 생성된 엑셀 파일에서 이루어 졌습니다.

 

먼저 알아보고자 하는 것은 1번 조건에서 각각의 캔들 챠트 데이터 베이스나 RSI를 계산하기 위해서 일단 임의로 도표를 만들어 보았습니다.

 

 

먼저 10분봉 데이터 베이스를 사용했을 경우에 나오는 평균수익과 표준편차를 보았습니다. 일단 RSI를 계산하기 위한 기간이 길어지면 길어질 수록 표준편차는 작아질 지 몰라도, 문제는 평균수익이 감소하는 경향을 보인다는 것 입니다.

 

그리고 나서 1번 조건에서 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보도록 합니다. 일단 RSI를 계산하기 위한 period가 길어지면 길어질 수록 상황이 좋지 않다는 것만 알 수 있습니다.

 

그리고 조금은 의외인 결과가 나오긴 했는데, 일단 최대로 본 이익의 최대치는 60이라는 period일 경우에 가장 컸지만, 문제는 손해의 최대치도 커진다는 것을 알 수 있었습니다.

 

다음은 계산에 사용된 캔들챠트 데이터가 30분봉일 경우에 나오는 1번 조건의 평균수익과 표준편차를 그래프로 그려 보았습니다. 일단 여기서도 RSI의 계산에 사용된 period가 크면 클 수록 평균수익이 떨어지는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로는 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 비교해 보는 그래프를 그렸는데, 여기서 나오는 그래프를 생각해 보면, 일단 일단 RSI계산에 20기간까지는 급격히 손해는 증가하고 이익은 감소했지만, 이후부터는 완만해져서 40기간과 60기간의 차이는 거의 없다 시피 합니다.

 

어떻게 하다보니 스크린샷이 빠지게 되었는데, 일단 다음은 1번 조건을 60분봉 캔들 챠트 데이터 베이스를 바탕으로 계산해서 얻은 결과의 평균수익과 표준편차를 계산해 보았습니다. 여기서도 역시나 평균수익은 RSI를 계산하는 데 들어간 기간이 길어지면 길어질 수록 감소하고, 표준편차는 여기서는 잡지 못 했습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 손해를본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 비교해 보았습니다. 일단 여기서는 우선 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 40 period까지는 기울기가 정말 완만하게 이익본 종목의 갯수는 감소하고, 손해본 종목의 갯수는 커지다가 60기간에 이르러서 더 가파르게 꺽이는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 이익의 최대치와 손해의 최고치를 비교해 보았습니다만, 이게 60기간에서 손해는 확실히 최고로 증가가 되었고, 이익의 최대치는 변화가 없다가 마지막에 가서야 증가를 하는 것을 볼 수 있었습니다. 다만 여기까지 했는 것으로는 100% 확신을 할 수 없기 때문에, 일단 다른 조건에서 한번 더 확인을 해 보아야 할 필요성이 있습니다.