10기간으로 RSI지수 기반 매도/매수 룰 테스트 -1-

안녕하세요?

 

이제 드디어 RSI기반으로 해서 만든 매도/매수 룰에서 마지막 RSI계산조건에서 나온 결과를 비교분석하는 과정에 들어가게 되었습니다. 일단 이번 포스팅에서 먼저 각각의 캔들챠트 데이터 베이스 별로 계산을 해서 나온 결과를 비교 분석해 본 다음에, 다음 포스팅에서 데이터 베이스 별로 나누어진 결과를 서로 비교해 보고자 합니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이, 각각의 조건에서 생성이 된 폴더안에 있는 데이터 베이스 파일에 들어간 다음에, 그 데이터를 엑셀 파일에 옮겨 주도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로는 10분봉 캔들 챠트 데이터 베이스에서 나온 결과를 분석하기 위해서 결과를 모아서 새로운 도표를 작성하고, 하나하나 뜯어 보도록 합니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 어떻게 해서 7번 조건까지는 사용이 가능할 것으로 보입니다. 하지마 실제로는 너무 평균수익이 낮아서 거기까지 갈 필요는 없어 보입니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 점점 조건의 숫자가 늘어날 수록 - 더 빡빡한 RSI지수를 기반으로 해서 매도/매수를 한 경우에는 손해는 더 커지고, 이익을 본 경우는 더 적어집니다. 다만 맨 마지막에는 조금 달라지기는 하지만, 그래도 그렇게 좋아 보이지 않습니다.

 

 

그리고 나서 이익의 최대치와 손해의 최대량을 한번 비교해 보았습니다만, 일단 손해 자체는 그렇게 큰 변화가 없다가 마지막 10번째 조건에서 급격히 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 그에 반해서 이익의 최대치는 꾸준히 하락하는 경향을 보이고 있습니다.

 

다음으로는 한번 30분봉 캔들 챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 분석하기 위해서 한번 데이터를 모아서 표를 작성해 보았습니다.

 

먼저 평균수익과 표준편차를 비교해 보면, 일단 6번 조건까지는 어떻게 꾸준히 수익이 발생하고 있다는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다.

 

7번 조건에 이르러서는 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수가 거의 같아지고, 다음 조건에서는 그게 역전이 된다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 최대치를 비교해 보니, 일단 이익의 최대치는 점점 조건이 빡빡해 질 수록 점점 감소하고, 반대로 손해의 최대치는 증가한다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 마지막으로 60분봉 캔들 차트 데이터 베이스에서 얻은 데이터를 바탕으로 결과를 분석해 보기 위해서 한번 도표를 작성해 보았습니다.

 

그리고 평균수익과 표준편차를 계산해 보니, 여기서는 거의 3번 조건까지 사용이 가능해 보이나, 사실상 2번 조건까지가 마지노선으로 보입니다.

 

그리고 나서 다음으로 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보도록 합니다. 여기서 나오는 종목의 갯수를 비교해 보면, 3번째 조건에서 거의 동등한 수의 종목이 서로 이익과 손해를 보고 있고, 이후는 손해를 더 많이 보다가 마지막 조건에 가서야 역전이 된다는 것을 알 수 있습니다.

 

그리고 나서 마지막으로 일단 최대로 본 이익의 크기와 손해의 크기를 비교해 보았습니다. 일단 여기서는 특별한 경향이 없이 손해의 최대치는 변화가 있지만, 이익은 거의 변하지 않았습니다. 결국 결론을 내리자면, 10분봉을 사용한 경우는 어떻게 2번 조건까지가 추천하며, 30분봉을 사용한 경우에는 4번까지 어떻게 사용이 가능한 수준이며, 60분봉에서는 3번 조건까지가 마지노선입니다. 일단 다른 조건에 비해서 더 많은 조건들이 수익을 내고 있습니다만, 이제 어느 데이터 베이스를 사용한 결과가 가장 좋은지 비교해 보아야 합니다.