20기간으로 RSI지수 기반 매도/매수 룰 테스트 -2-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서는 RSI지수를 계산하기 위해서 기간을 20으로 두고서 각각의 데이터 베이스 상에서 얻은 초기 테스트 결과를 얻었습니다. 이번 포스팅에서는 그것만 하지 말고, 데이터 베이스 별로 얻은 데이터를 서로 비교해서 어느 조건이 최선인지 한번 알아 보고자 합니다.

 

먼저 위 스크린샷처럼 각각의 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서, 따로 만든 시트로 가지고 와서, 정렬기능을 사용해서 배수를 기준으로 해서 오름차순으로 정렬해 보도록 합니다.

 

그리고 나서 일단 평균수익과 표준편차를 한번 계산해 보았습니다. 일단 1번 조건에서는 확실하게 데이터 베이스의 분봉 간격이 커지면 커질수록 평균수익과 표준편차가 같이 줄어드는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 할일은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 2번 조건을 비교해 보는 일이 되었습니다. 여기서는 기울기가 다르기는 하지만, 역시나 분봉의 간격이 큰 데이터 베이스를 쓰면 쓸수록 상황이 더 좋지 않아 졌습니다.

 

이어서 3번 조건에서 비교를 한번 해 보았습니다. 여기서 나오는 조건을 생각해보면, 30분봉 부터는 거의 평균수익이 바닥을 기어가기 시작하는 것을 볼 수 있었습니다.

 

 

한번 4번 조건까지 비교를 해 보았습니다. 역시나 정도의 차이가 있지만, 30분봉이 되면서 부터 점점 평균수익이 바닥을 기어가는 현상을 보이고 있습니다.

 

마지막으로 5번 조건에 대해서 한번 알아보았습니다. 일단 앞서 보았던 것 처럼 10분봉에서는 그런대로 수익이 나오기는 합니다만, 60분봉으로 넘어가면 넘어갈 수록 점점 상황이 나빠지는 것을 볼 수 있습니다.

 

이번에는 손해를 최종적으로 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 1번 조건에서 한번 비교해 보도록 합니다. 일단 여기서는 데이터 베이스의 분봉이 커지면 커질 수록 이익은 적게 보고, 손해는 더 많이 본다는 것을 볼 수 있습니다.

 

그렇게 해서 얻었는 결과를 이번에는 2번 조건에서 한번 보도록 합니다. 여기서 나오는 조건을 보자면, 여기서도 역시나 분봉의 간격이 커지면 커질수록 손해는 더 많이 보고, 이익은 더 적게 보는 것을 볼 수 있습니다.

 

 

그리고 나서 여기서 부터는 좀 더 이상한 모양을 3번 조건부터 보여주고 있습니다. 여기서 당장은 알 수 있는 것은, 일단 마지막 60분봉에 가면, 거의 동일한 수준의 손해와 이익을 본 종목이 나온다는 것을 알 수 있습니다.

 

그리고 나서 4번 조건에서는 아예 30분봉으로 가면 갈수록 완전히 손해를 이익보다 더 많이 보는 기현상도 나오고 있습니다. 이래서야 점점 가치가 없어지는 중 입니다.

 

마지막으로 5번째 조건까지 한번 살펴보자면, 그나마 평균수익이 +로 나온 10분보엥서는 이익을 손해보다 더 많이 보고 있기는 있지만, 이후의 데이터 베이스에서 나온 결과를 보면, 손해를 이익보다 더 많이 보고 있습니다.

 

다음으로는 최대 이익과 최고 손해의 양을 한번 비교해 보았습니다. 일단 1번 조건에서 나오는 결과를 살펴보면, 뭐랄까, 분봉의 간격이 커지면 커질수록 점점 이익의 최대치는 낮아지고, 손해의 최고량은 올라가는 것을 볼 수 있습니다.

 

다음으로는 2번 조건을 한번 살펴보았습니다. 일단 최고로 본 이익은 30분봉 보다는 60분봉에서 증가를 하기는 했습니다. 그러나 손해의 최대치는 계속해서 증가하는 기현상을 관측할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 3번 조건을 살펴보았더니, 여기서도 2번 조건과 같기는 하지만, 이익의 최대치는 조금 증가를 했고, 그에 비해서 손해의 최고치는 계속해서 증가하는 현상을 볼 수 있었습니다.

 

특이하게도 4번 조건이 되어서야 최대로 본 이익이 10분봉 데이터 베이스 보다 60분봉에서 더 올라가는 것을 볼 수 있었습니다. 다만 손해의 최고치는 감소하기는 했지만, 여전히 10분봉에 비하면 손해는 더 크게 본 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 5번 조건으로 가자, 약간은 30분봉에서 이익의 최대치가 줄어들다가 60분봉에서 증가를 하는 것을 볼 수 있습니다. 그런데 손해의 최대치는 계속해서 꾸준히 증가를 해서, 그렇게 좋은 조건이 아님을 알 수 있습니다. 이렇게 해서 RSI지수를 20개 기간으로 정해서 구하는 매도/매수 룰에서는 10분봉 1번 규칙이 가장 적절하다는 생각이 들었습니다.