40기간으로 RSI지수 기반 매도/매수 룰 테스트 -1-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 역시나 이전에 했던 데이터의 처리를 두고서 한번 내용을 올려 보고자 하는데, 이번에는 RSI지수를 계산하는 데 있어서 분봉의 갯수를 40개를 두고서 계산, 그에 따른 매도/매수 룰을 만들어서 한번 계산해 보도록 했습니다.

 

먼저 해야 하는 일은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 각각의 데이터 베이스 파일에 있는 결과를 가지고 와서 특정한 결과를 만드는 일입니다.

 

그리고 나서 각각의 조건별로 한번 만들어 보도록 합니다. 이렇게 해서 만들었으면, 이제 캔들챠트에서 1개의 분봉이 10분봉인 데이터로 나왔는 결과를 분석해 보기 시작합니다.

 

먼저 평균수익에 대해서 이야기를 해 보자면, 일단 2번 조건까지는 어떻게 쓸수 있어 보이기는 합니다만, 이후에는 거의 수익이 바닥을 기는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 손해와 이익을 본 종목의 갯수와, 그와 더불어서 거래가 없는 종목의 갯수까지 고려를 해 보았습니다. 일단 4번 조건에서 손해가 이익을 보는 경우보다 더 많아지고, 그게 6번 조건에서 역전이 되는데, 이 시점부터 거래가 없는 경우의 수가 너무 많아져서 문제가 많으리라 생각이 듭니다.

 

 

그리고 이익과 손해의 최대치에 대해서 한번 비교를 해 보자면, 그렇게 딱 부러지는 결론을 내리기는 힘듭니다. 그렇지만, 평균수익부터 살펴보면, 거의 1번 조건에서 손해량이 큰 것을 빼면 그렇게 나쁘지는 않은 것으로 보입니다.

 

그리고 나서 다음으로는 캔들챠트 데이터 베이스가 30분 단위인 데이터를 사용해서 얻은 결과를 가지고서 한번 알아보도록 해야 합니다.

 

일단 사실상 평균수익을 따져보는 상황에서 이미 1번 조건을 빼고는 그렇게 딱 뿌러지게 좋은 것이 없다는 생각이 듭니다. 2번 조건에서 그나마 바닥을 기는 조건이 나올 뿐입니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 손해를 본 종목의 갯수가 더 늘어나는데, 이 종목의 갯수가 3번 조건부터 이익을 본 종목의 갯수보다 더 많아지고, 이후에는 이게 역전이 다시 되지만, 그 시점부터는 거래가 전혀 없는 종목의 갯수가 더 증가를 합니다.

 

그리고 나서 최대로 본 이익과 제일 크게 본 손해를 비교해 보았습니다. 일단 여기서 어느 조건이 좋은지 정리를 바로 할 수는 없지만, 사실상 평균수익을 볼 때 1번 조건 말고는 크게 쓸모가 없다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 마지막으로 40이라는 RSI지수 계산에 들어간 기간에서 60분봉 캔들챠트 데이터를 이용해서 계산한 결과를 보여드릴 차례입니다.

 

일단 평균수익을 보면, 이미 감이 잡히는 것이, 어찌된 것인지 1번 조건 빼고는 거의 고려할 가치가 없습니다. 그리고 그나마 수익이 +인 1번 조건 마져도 수익이 바닥을 기고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

그래도 나머지 데이터를 한번 살펴 보았습니다. 일단 2번 조건 이후에는 손해를 이익보다 더 많은 종목이 보고 있었고, 이후에 5번 종목에서 역전이 다시되나, 이 때 부터는 본격적으로 거래가 전혀 없는 경우가 많아집니다.

 

그리고 나서 최대로 본 이익은 조건이 변해도 그렇게 변화가 없지만, 일단 손해는 더 커지다가 본격적으로 거래가 없는 경우가 많아지는 조건에서 줄어드는 것을 볼 수있습니다. 결론부터 말하면, 60분봉을 사용하는 것은 그다지 가치가 없는게 아닌가 하는 생각이 듭니다.