40기간으로 RSI지수 기반 매도/매수 룰 테스트 -2-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서는 각각의 캔들챠트의 분봉간격이 다른 데이터를 이용해서 한번 RSI지수를 계산했고, 그 결과를 분석해 보았습니다. 이번 포스팅에서는 이제 다른 캔들챠트간의 같은 조건들을 비교해서, 데이터의 봉차트 간격이 어떻게 바뀌는 가에 따라서 한번 그래프를 그리면서 분석해 보고자 합니다.

 

먼저 해야 하는 일은, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 엑셀의 정렬 기능을 이용해서 데이터를 정렬해 줘야 합니다. 일단 오름차순으로 배수기준으로 정렬을 해 주었습니다.

 

먼저 가장 좋은 결과를 내었는 1번 조건에서 한번 평균수익과 표준편차를 비교해 보았습니다. 일단 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 사용하는 것이 아니라면, 그렇게 좋은 결과가 나오지 않고 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 설명을 해 주어야 하는 것으로는, 우선 2번 조건에서 비교를 해 보았는데, 거의 평균수익이 바닥을 기고 있는 것을 볼 수 있었습니다.

 

 

그리고 3번 조건까지 오게 되면서, 조건이 더 빡빡하게 바뀌자, 평균수익이 더 바닥을 기고 있는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이익과 손해를 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보았습니다. 일단 1번 조건에서는 분봉차트에서 분봉의 간격이 커지면 커질 수록 이익은 더 적게 보고, 손해는 더 크게 보는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 2번 조건에서 보았습니다만, 여기서는 60분봉에 이르러서는 줄어든 정도가 아니라 아예 손해를 본 종목의 갯수가 이익을 본 종목의 갯수를 상회하는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 3번 조건에 이르러서는 더 이른 분봉을 사용하는 시기에 역전이 되는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서 평균수익이 바닥으로 떨어진 이유라는 생각이 듭니다.

 

일단 1번 조건에서 이익의 최대치는 60분봉 캔들챠트를 쓰면서 더 줄어드는 것을 볼 수 있습니다만, 문제는 손해는 30분봉에서 최대치를 이루었다가 60분봉에서 다시 감소하는 희얀한 경향을 보이고 있습니다.

 

다음으로 2번 조건에서 한번 확인을 해 보았습니다. 여기서 나오는 결과는 일단 최고 이익은 거의 변하지 않지만, 30분봉에서는 손해가 더 커지고, 그게 줄어드는 60분봉에서는 이익이 감소하는 결과를 보여줍니다.

 

결국 마지막 3번 보건까지 보자면, 특별하게 어느 조건이 좋은지 당장은 감을 잡기 어렵습니다. 하지만, 유일하게 10분봉에서 얻은 1번 규칙이 쓸만하다는 결론이 나오게 됩니다. 결국 RSI가 생각보다 좋지 않은 것인지, 아니면 나머지 조건에서는 어떤 모습을 보여줄지 아직은 모르겠습니다.