60기간으로 RSI지수 기반 매도/매수 룰 테스트 -2-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서 일단 60분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 이용해서 결과를 한번 얻어서 분석해 보고, 이제는 RSI전체의 데이터 베이스별로 결과를 비교해 보아서, 어떤 조건에서 가장 좋은 결과가 나오는지에 대해서 한번 알아보고자 합니다. 

 

먼저 각각의 RSI지수를 가지고서 계산한 결과를 가지고서, 얻었는 조건 변로 특정한 지수를 정리한 도표를 생성해 보도록 합니다.

 

먼저 평균수익와 표준편차를 한번 비교해 보았습니다. 일단 1번 조건에서 그나마 수익이 있다고 할 수 있는데, 문제는 거의.............가치가 없어 보이는 상황입니다.

 

그리고 나서 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수에 대해서 한번 알아보도록 합니다. 일단 나오는 종목의 갯수를 비교해 보면, 2번 조건에서는 손해를 더 많이 봤고, 이게 4번 조건에 와서야 겨우 역전이 되는데, 여기서 부터는 거래가 전혀 없는 종목의 수가 너무 많아져서 그렇게 쓸만한 조건이 아니게 됩니다.

 

 

그리고 나서 이익의 최대치를 보면, 조건의 숫자가 늘어날 수록 - 좀더 매도/매수에 빡빡한 기준을 제시할 수록 최대로 본 이익은 줄어드는 경향이 있습니다. 결국 60분봉을 사용해서 구하는 이 RSI지수는 거의 쓸 수 없다는 결론이 나왔습니다.

 

그리고 나서 다음으로 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 조건별로 이렇게 한번 엑셀의 정렬기능을 사용해서 한번 정렬해 보도록 합니다.

 

먼저 1번 조건이라고, RSI지수가 51% 이상이면 매도를 하고, 49% 이하면 매수를 하라는 조건을 걸었을 경우, 계산에 사용한 분봉의 간격이 길어지면 길어질 수록, 평균수익이 바닥을 향하는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 유감스럽게도 2번 조건이라고 RSI지수가 55% 이상이면 매도를 하고, 45% 이하면 매수를 하라는 조건에서는 거의 평균수익이 바닥을 기고 있다는 것을 알 수 있습니다.

 

그리고 더 빡빡한 조건인 3번이라고 RSI지수가 60% 이상이면 매도, 40% 이하면 매수를 하라는 조건을 걸었을 경우에는 더 수익이 바닥을 기는 것을 확인할 수 있었습니다. 그나마 계산에 사용된 분봉이 10분봉일 경우에는 작지만 수익이 나오긴 했습니다.