60기간으로 RSI지수 기반 매도/매수 룰 테스트 -1-

안녕하세요?

 

이제까지는 평균과 표준편차를 이용해서 매도/매수를 하였는데, 이것만 하지 말고, 이제는 RSI지수라는 기술적 지표를 가지고서 한번 매도/매수의 룰을 만들어서 테스트를 해 보고자 합니다. 이번에는 60기간이라고 해서 60개의 분봉을 가지고서 RSI지수를 계산하고 그에 따라 10개의 조건에 따라서 매도/매수를 했는 결과를 보여 드리고자 합니다.

 

먼저 데이터 베이스 파일에 있는 이익과 손해를 모두 모아서, 엑셀의 파일에 하나하나 옮기도록 해 보도록 합니다. 이렇게 해서 옮겨지면, 여기서 평균수익과 이런저런 지표를 계산합니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 할일은 일단 무언가가 이상해서 찾아보니, 60기간 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 이용한 결과에서 중복이 된 데이터가 확인이 되었습니다. 아무래도 이게 중간에 끊어지는 것이 있어서 생기는 문제인 것으로 보이는데, 이에 대해서는 일일히 엑셀에서 지워 주었습니다.

 

이렇게 해서 일단 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 한번 작업을 했는 지표들을 정리할 수 있었습니다. 이제 이 지표들을 바탕으로 한눈에 알 수 있도록 그래프를 그려 보아야 합니다.

 

 

1번조건에서 2번 조건으로 갈수록 엄청나게 평균수익이 감소했고, 3번 조건부터는 아예 수익이라는 것이 없는 상태로 떨어지는 것을 보아서, 그 이상은 고려할 가치도 없어 보입니다.

 

그리고 나서 다음으로 보았던 것을 손해본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수, 그리고 거래가 없었는 종목의 갯수인데, 일단 2번 조건까지는 그런대로 봐줄만 할 정도로 이익을 본 경우가 손해를 본 경우보다 압도적으로 많습니다. 하지만 이 이후의 빡빡한 조건에서는 오히려 이익이랑 손해의 경우가 같은 횟수로 일어나다가, 아예 거래가 없는 경우가 급격히 증가해서 그렇게 좋은 조건이라고 보기 어려워 졌습니다.

 

다음으로는 최대로 본 이익과 제일 크게 본 손해를 한번 비교해 보았습니다. 일단 이 경우에 있어서는 1번 조건의 경우가 가장 이상적인 결과를 보여 주었고, 그 이후부터는 점차 최고로 본 이익은 감소하는 경향이 있습니다. 손해는 5번째 조건에서 최고로 커지다가 이후에 줄어들지만, 그 때는 이미 거래가 거의 없는 종목이 압도적으로 많아지기 때문에 그렇게 좋지 않다는 생각이 듭니다.

 

이제부터는 같은 기간으로 RSI를 계산을 하되, 이번에는 캔들차트 데이터 베이스를 30분봉을 사용해서 계산을 하고서, 여기서 나온 결과를 가지고서 한번 가지가지 지표들을 구했습니다.

 

그리고 나서 평균수익과 표준편차를 한번 비교해 보았습니다. 일단 여기서는 2번째 조건이후로는 거의 수익이 나지 않는다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 손해를 본 종목의 갯수과 이익을 본 종목의 갯수도 한번 비교해 보았는데, 문제는 2번 경우부터는 어째서 손해를 이익보다 더 많이 보고 있었고, 그나마 역전이 되는 5번째 종목부터는 아예 거래가 없는 경우의 수가 많이 나오고 있는 것 입니다.

 

그리고 나서 일단 최대로 본 이익과 최고로 본 손해를 서로 비교해 보았더니, 일단 뚜렸하게 4번 조건 이후부터 손해가 적어지기는 시작하나, 문제는 평균수익이 거의 나오지 않는 것으로 보아서, 더 이상의 비교는 의미가 없다는 생각이 들었습니다. 일단 여기까지 비교를 해본 결과, RSI를 이용해서 60개 분봉으로 계산을 한 경우 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스와 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 비교할 경우에, 모두 2번 조건까지는 어떻게 쓸수 있을지 모르겠지만, 이 이상의 조건은 고려할 가치가 거의 없다고 할 수 있겠습니다.