평균과 표준편차를 이용한 매도/매수 룰의 정리 -2-

안녕하세요?

 

일단 지난번에는 제가 표준편차를 1배 해주는 매도/매수 룰과, 표준편차를 2배 해서 차이를 구하는 매도/매수 룰을 이용해서 한번 그래프를 그리고 계산에 동원된 기간 - 분봉의 갯수별로 나오는 결과를 비교분석해 보았습니다. 그런데 아직 3배수와 4배수를 분석해 보지 않았기 때문에, 이번 포스팅에서 들어가 보고자 합니다.

 

먼저 그래프를 제대로 그리기 위해서는 데이터를 가지고 와서 정리할 필요가 있습니다. 이렇게 해서 일단 정리를 해 보도록 합니다.

 

평균수익과 표준편차인데, 앞서 분석한 표준편차의 1배수와 2배수와는 다르게 평균 수익은 그렇게 큰 차이가 없고, 대신 펴준편차만 커지는 것을 확인할 수 있습니다.

 

그리고 나서 여기서는 좀 희얀한 결과가 나왔습니다. 일단 거래가 전혀 없는 경우가 10개 분봉을 가지고서 계산한 경우가 제일 많았고, 그 이후에 손해와 이익이 증가하다가 30개 분봉 이후 부터는 정체를 보이는 현상을 보이고 있습니다.

 

 

다만 문제는 이익의 최대치는 거의 변화가 없는데, 손해의 최대치는 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 마지막으로 제가 이 평균과 표준편차를 이용한 룰에서 표준편차 3배를 해주었을 경우가 그나마 결과가 나았는데, 그게 이유가 여기 있다는 생각이 듭니다.

 

그렇게 하고 나서, 이제는 표준편차에 4배를 하는 경우를 한번 비교해서 분석해 보고자 데이터를 정리해서 일단 표로 만들어 보았습니다.

 

일단 이 경우에는 아무리 해도 평균수익이 거의 바닥을 기다시피 하고, 변화가 거의 없는 것을 알 수 있습니다. 이 와중에 표준편차만 커지고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

 

3배수를 해주었는 결과와 마찬가지로, 이번 결과에서도 그렇게 특이한 것은 없이, 계산에 동원된 분봉의 갯수가 많아질 수록 이익내는 종목과 손해보는 종목이 역시나 증가하는 것을 확인할 수 있습니다.

 

마지막으로 위 스크린샷과 같인 이익의 최대치와 손해의 최대치를 비교해 보았습니다. 여기서 나오는 것을 확인해 보면, 일단 10개 분봉만 동원한 경우보다 30개 분봉을 동원한 경우에 더 벌어지는 것을 확인할 수 있는데, 문제는 손해도 커지고 이익도 커지는 것을 동시에 경험할 수 있다는 것 입니다. 일단 이렇게 해서 이번 분석으로 그 동안 어쩌면 이익을 조금이라도 본 것이 더 기적일 지 모른다는 생각이 듭니다.