평균과 표준편차를 이용한 매도/매수 룰의 정리 -complete-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 어떻게 해서든 이제 정리를 완료하기 위해서 포스팅을 올려 보고자 합니다. 일단 남아 있는 조건들에서 꺽은선 그래프를 그려서 한번 그려봐서 직관적으로 분석해 보고, 이후에 한번 더 기존의 결과를 확인해 보고자 합니다.

 

일단 먼저 30분봉에서 마져 30분봉 캔들 챠트 데이터 베이스로 얻은 결과와 비교해서 분석하기 위한 도표를 만들어 보도록 합니다.

 

그리고나서 다음으로 해야 할일은 위 스크린샷에서 나온 그래프처럼, 평균수익과 표준편차를 비교해 보았는데, 거의 평균 수익이 바닥을 기면서 안 나오고 있는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그마나 거래로 인해서 무언가 변동이 생기는 것은 더 나오기는 하는데, 앞서 보았는 평균수익을 생각해 보면, 그렇게 의미가 있다고 보기 어려워 보입니다.

 

그리고 나서 이익의 최대치와 손해의 최대치를 비교해 보았는데, 일단 손해는 그렇게 특정한 경향이 없어 보이며, 이익의 경우에도 최대치가 60개의 분봉을 가지고 계산한 경우에는 어떻게 증가하는데, 오히려 120분봉으로 증가하면 감소하는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로는 표준편차에 4배수를 해준 경우의 결과를 가지고서 한번 비교해 보기 위해서 도표를 작성해 보았습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 할일은 위 스크린샷에서 알 수 있듯이 먼저 평균수익과 표준편차인데, 일단 평균수익부터 보면 무슨 바닥을 기면서 아무런 변화가 없는 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 손해와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 분석해 보았습니다. 그런데 이게 그렇게 의미가 없는게, 일단 4배수의 조건에서는 전혀 거래가 없는 경우가 더 많아서, 사실상 그렇게 좋은 매도/매수 조건이라고 할 수 없어 보입니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 최대치에 대해서 한번 알아보았습니다. 그런데 이 역시 평균수익이 바닥을 기고 있는 상황에서는 무슨 의미가 있을까 싶은 생각이 듭니다. 결국 표준편차를 1~2배 까지는 어느정도 10개의 분봉만을 가지고 계산한 결과가 가장 좋은 경향을 보이는데, 3배수를 넘어가면, 그 경향마저 깨진다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 마지막으로 한번 기존의 결과를 다시 보면서 확인차원에서 체크하고 넘어가야 겠습니다.

 

일단 10개의 분봉만을 가지고서 다시한번 배수가 1배수일 때가 더 좋은지를 확인하러 데이터를 다시 모아서 확인해 보고자 합니다.

 

먼저 평균수익을 따지자면 당연히 1배수가 가장 우위에 있다는 것을 알 수 있었습니다. 이게 표준편차에 곱해지는 배수가 올라갈 수록 줄어드는 것을 확인할 수 있엇습니다.

 

그리고 나서 손해본 종목의 갯수와 이익본 종목의 갯수를 비교해도, 일단 손해본 종목의 갯수는 크게 달라지지 않으면서 이익을 볼 경우의 수가 더 줄어든다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 손해의 최대치는 그렇게 많이 변하지 않지만, 배수가 커짐에 따라서 이익의 최대치가 감소합니다. 이게 아무래도 횟수도 줄어드는 것과 겹쳐서 평균수익이 바닥을 치는 원인으로 보입니다. 일단 1배수가 가장 적절해 보이기는 합니다. 다만, 여기서도 세부적으로 나눌 수 있는데, 그게 대해서는 다시 생각해보고, 지금으로서는 10분봉 데이터 베이스를 사용해서, 표준편차를 1배수 해주되, 그 평균과 표준편차를 계산하는 데 있어서는 10개의 분봉만 사용하는 것이 가장 좋은 조건을 내었다는 것이 결론입니다.