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무모한 도전-주식 인공지능 만들기

RSI기반 매도/매수 룰의 종합적인 정리-2-

by 인터넷떠돌이 2020. 3. 20.
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안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 지난번에 이어서 계속해서 RSI지수를 기반으로 한 매도/매수 룰을 비교분석하는 과정을 거쳐 보고자 합니다. 다만 내용이 워낙 방대하기에 한번의 포스팅이 아니라 여러번의 포스팅을 시리즈로 올려서 한번 분석하는 내용을 올려 보고자 합니다.

 

먼저 해봐야 하는 것은 2번 조건에 맞도록 일단 데이터를 정렬해서 한번 도표로 만들어 주는 것이라고 할 수 있습니다. 이 도표에서 데이터를 따로 뽑아서 그래프를 그려 보도록 합니다.

 

먼저 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 평균수익과 표준편차를 얻도록 합니다. 일단 여기서 나오는 것을 가지고서 보면, 역시나 RSI를 구하기 위해 사용된 기간이 길면 길수록 평균수익이 감소합니다.

 

그리고 나서 다음으로는 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수, 그리고 아무런 거래가 일어나지 않은 종목의 개수 3가지를 비교해 보았는데, 일단 여기서는 10분봉 캔들챠트를 가지고 얻은 결과라서 그런지 몰라도, 일단 손해보는 경우는 점점 낳아지고, 이익보는 경우는 점점 줄어드는 것을 볼 수 있습니다.

 

 

다음으로는 2번 조건을 10분봉 캔들챠트에서 얻었을 때 나온 결과를 한번 생각해 보도록 합니다. 여기서 나온 결과를 생각해 보면, 일단 이익의 최대치는 RSI를 구하기 위해 사용된 기간이 길면 길수록 감소하고, 손해는 점점 더 커진다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 30분봉 캔들챠트에서 한번 결과를 얻도록 합니다. 여기서 나오는 결과를 생각해 보면, 일단 10분봉에 비해서 더 크게 평균수익이 감소하는 경향이 보입니다.

 

그리고 나서 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보도록 합니다. 일단 손해는 RSI를 구한 기간에 비례해서 커지고, 이익을 본 경우는 감소한다는 사실을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 최대치에 대해서 한번 비교를 해 보았는데, 여기서는 특별한 경향을 찾을 수 없었습니다. 그저 10이라는 RSI계산기간을 사용했을 경우에 이익의 최대치는 가장 크고, 손해의 최대치는 가장 작았다는 것을 알 수 있었습니다.

 

다음은 2번 조건의 결과를 60분봉 캔들챠트에서 얻은 결과를 서로 비교해 보았는데, 문제는 평균수익부터 보시면 알 수 있지만, RSI를 구하는데 사용된 기간이 길면 길수록 점점 줄어들다가 거의 바닥을 치는 것을 볼 수 있었습니다.

 

이건 이익을 본 경우와 손해를 본 경우를 비교해 보니, 종목의 갯수가 RSI지수를 구하는데 들어간 기간이 짧으면 짧을 수록 이익을 더 많이 보다가, 어느순간 손해를 더 많이 보게 되는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 마지막으로 60분봉 캔들챠트를 가지고서 얻은 내용을 가지고서 이익과 손해, 각각의 최대치를 얻도록 해 보았습니다. 여기서 얻을 수 있는 결과는 특별히 어떤 경향을 띄고 있다고 말하기 힘들었습니다. 이렇게 해서 2번 조건에서 변하는 내용을 비교분석해 보았습니다.

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