RSI기반 매도/매수 룰의 종합적인 정리-4-

안녕하세요?

 

계속해서 RSI지수를 기반으로 했는 매도/매수 룰을 한번 초기 테스트를 해서 나왔는 내용을 바탕으로 비교분석을 계속해서 하고 있는 중 입니다. 이번 포스팅도 이러한 작업중의 하나라고 생각해 주시면 되겠습니다.

 

이번에는 4번 조건에서 한번 데이터를 도표로 정리해 보았습니다. 각각의 캔들챠트 데이터 베이스를 바탕으로 해서 하나하나 그래프로 만들어 보도록 합니다.

 

먼저 10분봉 캔들챠트 데에터 베이스로 얻은 결과에서 평균수익과 표준편차를 한번 비교해 보기는 보았습니다. 일단 여기서 나온 결과를 한번 가지고서 생각을 해 보면, 20 기간을 가지고서 RSI지수를 구한 결과까지는 쓸만하지만, 그 이후는 거의 쓸모가 없어 보입니다.

 

그리고 나서 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보았습니다. 여기서 나온 갯수를 비교해 보았더니, RSI지수를 구하는데 필요한 기간이 길면 길수록 손해를 더 많이 보다가 급기야 이익보다 더 많이 나오는 것을 볼 수 있었습니다.

 

 

이번에는 계산결과 나왔는 최대한의 이익과 손해에 대해서 이야기를 해 보고자 합니다. 중간에 조금 이상한 경향을 하나 보이기는 하지만, 계산에 필요한 기간이 길어지면 길어질 수록, 손해는 더 커지고, 이익은 더 줄어드는 경향을 보이고 있습니다.

 

다음으로는 30분봉 캔들챠트를 사용해서 얻은 결과를 가지고서 나온 데이터를 바탕으로 먼저 표준편차와 평균수익을 비교했더니, 거의 RSI 계산에 필요한 기간이 10인 경우만 쓸만하다는 결론이 나왔습니다.

 

다음으로 손해를 본 종목과 이익을 끝내 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보았더니, 처음 조건을 제외하고는 모두 손해를 이익보다 더 많이 보는 경향을 보이고 있습니다.

 

마지막으로 최대로 본 이익의 크기와 손해의 크기를 각각의 RSI 계산 기간별로 비교분석해 보았는데, 이익은 편차가 크기는 하지만, 일단 어느정도 회귀하는 경향이라도 있지만, 손해의 경우에는 확 커진 닫음에 회복이 되어도 처음의 조건으로 다시 돌아오지 않는 경향을 보이고 있습니다.

 

마지막으로 60분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 데이터를 바탕으로 만든 그래프를 볼 차례입니다. 일단 평균수익부터 보니, 아예 4번 조건에서는 거의 수익이 없는 경향을 보이고 있습니다.

 

그리고 나서 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교 분석해 보았습니다. 여기서 나온 종목의 갯수를 생각해 보면, 거의........ 손해를 더 많이보고, 역전이 된 이후에는 거래가 전혀 없는 0인 경우가 더 많이 생성이 되는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

마지막으로 이익의 최대치와 손해의 최고치를 한번 비교해 보았는데, 이익은 일단 60기간을 향해서 가면 갈 수록, 일단 중간에 증가했다가 다시 감소하는데, 손해가 의외로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 하지만 이런 경향에도 불구하고, 사실상 평균적으로 나오는 수익이 거의 바닥을 기어 다니고 있기 때문에, 사실상 별 필요가 없을 듯 합니다.