RSI기반 매도/매수 룰의 종합적인 정리-complete-

안녕하세요?

 

드디어 RSI기반으로 했는 매도/매수룰에 대해서 마지막 단계를 찍을 차례가 왔습니다. 일단 지금까지 했는 것만으로도 충분하기는 하지만, 그래도 마지막까지 한번 알아볼 것이 있어서 5번 조건까지 가지고 왔습니다. 이제 마지막으로 결론을 내기 전 단계입니다.

 

먼저 5번 조건의 첫번째인 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 가지고서 얻은 결과를 가지고서 일단 평균수익과 표준편차를 한번 분석해 보도록 합니다.  여기서도 역시나 RSI지수를 구하기 위한 기간이 길어지면 길어질 수록 수익이 바닥을 치게 됩니다.

 

그리고 나서 다음으로는 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보도록 합니다. 여기서 나오는 갯수를 생각해 보면, 일단 20기간까지는 쓸만하다는 생각이 들지만, 그 이후에는 그다지 쓸모가 없어 보입니다.

 

그리고 나서 최대의 이익량과 손해량을 한번 비교해 보았는데, 여기서 나오는 결과를 보면, 손해는 어느정도 60기간으로 가면 갈수록 증가하고, 그 외에 이익은 서서히 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

 

 

그리고 나서 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 이용해서 평균수익과 표준편차를 계산해 보도록 합니다. 여기서 나오는 평균수익을 계산해 보면, 사실상 RSI지수를 구할 때 10이라는 기간만 사실상 사용할 수 있어 보입니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 손해를 본 경우의 수와 이익을 본 경우의 수를 보면, 10기간 빼고는 거의 쓸모가 없으며 - 손해가 이익보다 더 많은 종목에서 나오며, 역전이 되는 마지막 조건에서는 거래가 없는 0인 경우가 엄청나게 증가했습니다.

 

다음으로는 이익의 최대치와 손해의 최고치를 비교해 보았습니다. 특이하게도 40기간에서는 이익이 커지면서 손해도 커지는 경향을 확인했습니다. 그 외에는 특별한 경향이 보이지는 않습니다.

 

 

 

그리고 60분봉에서 얻은 데이터로 한번 비교분석을 평균수익과 표준편차를 보았는데, 상황이 심각하게 않좋은 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 손해를 본 횟수가 처음부터 이익을 본 횟수보다 더 많으며, 20기간 넘어서는 거래량이 전혀 없는 0인 경우가 점점 더 많아진다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 최대로 본 이익의 크기와 손해의 크기를 비교해 보았는데, 특이하게도 60으로 가면 갈수록 손해는 줄어듭니다. 거의 0에 수렴하는데, 이를 봤을 때 60기간에서는 무언가 이익이 거의 나오지 않은 것이 아닌가 하는 생각도 듭니다. 아무튼 이것으로 일단 RSI기반에서는 10계산기간을 두어서 2번 조건까지가 추천이 됩니다.