초기 테스트(Initial test) 결과의 분석 -4-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서 일단 60분봉에 대해서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 일단 전체적인 과정은 기존의 방식과 거의 같다고 보시면 됩니다. 다만 여기서도 쓸만한 결론이 나오기를 바라면서 포스팅을 일단 시작해 보도록 해 보겠습니다.

 

일단 작업을 하기 위해서, 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 우선 60분봉의 결과만을 추려서 모아 보도록 합니다. 이를 바탕으로 가지가지 그래프를 생성해 보도록 하는 것 입니다.

 

일단 손해를 본 종목의 갯수인데, 이 경우에는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 2배수에서 부터 급격하게 줄어 들어서 4배수 이상은 그렇게 따져보지 않아도 좋을 수준으로 줄어드는 것을 볼 수 있습니다.

 

그런데 문제는 이익을 본 종목의 갯수 역시 위 스크린샷을 보시면 알 수 있겠지만, 일단 3배수를 넘어가는 순간부터 급격하게 내려가기 시작한다는 것을 알 수 있습니다.

 

 

그리고 나서 거래가 전혀 없는 것으로 추정이 되는 종목의 갯수는 위 스크린샷을 보시면 알 수 있듯이 3배수를 넘어가는 시점에서 급격하게 늘어나는 것을 볼 수 있습니다.

 

조금 애매하기는 하지만, 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 역시 꾸준히 내려가는 것을 볼 수 있지만, 6배수부터는 큰 병도이 없는 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 손해에 대해서인데, 일단 4배가 되는 시점부터 급격하게 손해량이 줄어드는 것을 확인할 수 있었습니다. 다만 이렇게 하고서도 그 이후는 그렇게 눈에 띄는 감소는 안 보입니다.

 

표준편차의 이야기로 들어가면 4배수에 이르러서는 엄청나게 감소를 하지만, 이후의 감소세는 그렇게 볼품이 없어 보이기는 합니다.

 

일단 2개 이상의 데이터를 한번 겹쳐서 분석해본 결과입니다. 일단 60분봉에서는 3배수 부터는 오히려 미미하게 평균수익이 증가하면서 동시에 표준편차가 급속히 떨어지는 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 손해본 횟수가 3배수 이상부터 역전이 되면서 0이라고 거래가 전혀 없는 경우가 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 3~4배수를 조사해 보면 될까요?

 

손해와 이익을 비교하는 것에서 있어서 역시나 손해량이 3~4배수 사이를 지나면서 엄청나게 줄어드는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 60분봉에 있어서는 3~4배수 사이에서 최적화된 표준편차의 배수를 찾는 것이 좋겠다는 생각이 듭니다.