초기 테스트(Initial test) 결과의 분석 -2-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 일단 평균수익과 비교를 해 보았는데, 그다지 쓸만한 결과가 나오지 않았는 것을 볼 수 있었습니다. 그래서 하는 수 없이 이번 포스팅에서는 10분봉을 가지고서 했는 결과를 가지고서 한번 집중적으로 데이터를 그래프화 시켜서 보고자 합니다.

 

먼저 이 작업을 하기 위해서, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 구했는 모든 값들을 다 나열해서 정리해 보도록 했습니다.

 

먼저 손해본 횟수라고 해서, 얼마나 많은 종목에서 최종적으로 손해보는 거래를 했는지에 대해서 한번 알아보도록 했습니다. 일단 이 결과에서는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 6배수 이상에서는 그렇게 크게 유의미한 결과가 나오지 않는 것을 볼 수있었습니다.

 

그런데 문제는 배수가 커지면 커질 수록 이익을 낸 종목의 갯수도 점점 적어지는 현상을 볼 수 있었습니다. 거기다가 결정계수 - 지난번 포스팅에서 상관계수로 잘못 말했는데, 일단 이 결정 계수도 88%나 되기 때문에 어느정도 높다고 해야 겠습니다.

 

 

그리고 뭐랄까, 표준편차에 가해지는 배수가 커지면 거질수록, 특히 4배를 넘어가면서 급속하게 수익이 0이 되는 경우가 많아지는 것을 볼 수 있습니다. 이게 +하고 - 해서 0일 수도 있지만, 아무런 거래가 없어서 0이 된 것이라고 이해하면 더 타당할 듯 합니다.

 

그래서 다음으로 최대이익이라고 해서 종목들 중에서 나온 최대의 수익값을 한번 비교해 보았는데, 위 스크린샷과 같이 배수가 커지면 커질 수록 감소하는 경향이 상당히 높게 나옵니다.

 

다만, 배수가 커지면 커질수록 손해를 크게 볼 일도 줄어든 다는 것을 알 수 있었습니다. 그 만큼 거래를 하지 않아서 큰 손해가 나오지 않는다는 것일까요?

 

그리고 나서 표준편차는 어떻게 변했는지 확인을 해 보았습니다. 일단 이 경우에는 우선 위 스크린샷에서 나오는 것처럼 4배수를 넘어가는 순간부터 급격하게 내려가는 것을 볼 수 있는데, 그만큼 평균에 덜 흩어져 있다 = 꾸준히 수익이 나오는 것이라고 해야 할까요? 그러나 결론을 내리기는 아직 이릅니다.

 

일단 한번 수익이 나온 경우와 손해를 본 경우, 그리고 거래가 없는 경우를 한번 비교해 보면, 10분봉에서는 4배수에서 5배수로 넘어가는 시점에서 뚜렷한 변화가 일어나는 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 유감스럽게도, 이익이 적어지면서 동시에 손해도 적어지는데, 이것만 가지고서는 무어라 특별하게 아직은 결론을 내리기 어렵습니다.

 

다만 표준편차를 생각해보면, 5배수를 넘어가면서 적어지는 것을 확인할 수 있었습니다. 다만 이렇게 한다고 해서 얼추 4~5배수 사이에서 더 최적화를 시키면 될 것이라고 생각이 들기는 하지만, 문제는 120분봉을 사용한 결과가 이렇다는 것 입니다. 일단 남은 30분봉과 60분봉에서 나온 결과를 보고서 다시한번 생각해 봐야 할 듯 합니다.