초기 테스트(Initial test) 결과의 분석 -3-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 30분봉을 가지고서 한번 초기 테스트를 했는 결과를 가지고서, 이를 분석해 보는 시간을 가져 보고자 합니다. 지난번 포스팅에서 10분봉에 대해서는 딱 뿌러지는 결론이 나오지는 않았는데, 이번에는 어떻지 모르겠습니다. 

 

먼저 이 작업을 하기 위해서, 기존에 있던 데이터를 추려서 정리해 보았습니다. 이제 이 데이터 표에서 한번 이러저러한 그래프를 만들어서 한번 직관적으로 봐야 합니다.

 

일단 30분봉 데이터를 이용해서 한번 손해본 횟수와의 관계를 살펴보니, 결정계수는 상대적으로 낮게 나왔습니다만, 문제는 4배수가 되면서 손해본 횟수가 상당히 많이 떨어진 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 수익이 나온 코스피 종목에 대해서 한번 살펴보고자 했습니다. 일단 3배수를 넘어가는 순간부터 급격하게 이익을 본 경우가 줄어드는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 3배수를 지나자 마자 급격하게 거래가 없는 것으로 추정이 되는 횟수가 늘어나는 것을 볼 수 있었습니다. 이걸 어떻게 활용할 수 있을지는 지금은 모르겠습니다.

 

그리고 나서 3배수를 지나고 나서 부터는 최대한으로 이익본 겨우도 떨어지는 것을 볼 수 있었습니다. 다만 이것만 가지고서 섣부른 판단은 아직 이릅니다.

 

손해의 경우에는 3배수를 지나서 4배수에 이르렀을 때 급격하게 줄어드는 것을 볼 수 있었습니다. 이것만 가지고는 아직은 결론을 내리기 어렵다는 생각이 듭니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 표준편차에 대해서 한번 알아볼 수 있는데, 일단 표준편차에서는 3배를 넘어서 4배에 이르는 구간에서 극적으로 줄어드는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그래서 두개 이상의 데이터를 겹쳐서 한번 보고자 했습니다. 일단 위 스크린샷에서 보면, 평균적인 수익은 표준편차에 비해서 큰 차이는 없는데, 대신에 4~5배수 사이에서 엄청나게 줄어든 것을 생각해 보면, 어떤 의미에서 의미심장할 수 있다는 생각이 듭니다.

 

다만 횟수로 따지고 듥자면, 오히려 3~4배수 사이에서 극적인 변화가 일어난 것을 생각해보면 오히려 이쪽을 더 조사해 봐야 하는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.

 

그리고 마지막으로 일단 최고 이익대 손해를 대비해서 보면, 3~4배 사이에 이익이 감소하는 폭은 손해가 감소하는 폭에 비하면 미미합니다. 다시 말하면 손해가 그 만큼 덜 나오는 것을 볼 수 있는데, 이래서 대체적으로 30분봉에선느 3~4배수 사이에서 고민을 해봐야 하는게 아닌가 하는 생각이 듭니다.