초기 테스트(Initial test) 결과의 분석 -1-

안녕하세요?

 

이래저래 시간도 많이 걸리고 컴퓨터도 정말 바쁘게 만들었는 초기 테스트가 끝이 났습니다. 아무튼 간에 이 결과만 가지고서는 쓸 수 없고, 이걸 가지고 무언가 결론을 내어야 하기는 하는데, 아무튼 이번 포스팅 부터 일련의 포스팅은 그 결과를 만들어 내는 것에 대해서 한번 다루어 보고자 합니다.

 

먼저 위 스크린샷과 같이 각각의 조건에서 초기 테스트를 한 결과를 가지고서 한번 엑셀에 테이터 베이스 파일에 있는 내용을 옮긴 다음에, 이를 가지고서 평균수익부터 표준편차, 등등을 구해 보도록 합니다. 여기서 나오는 최대 이익과 최고 손해는 각각 max와 min이라고 최대값과 최소값으로 구했습니다.

 

아무튼 간에 이렇게 해서 표준편차 10배를 기준으로 해서 거래를 한 다음에 나오는 값을 가지고서 한번 정리를 하도록 합니다.

 

먼저 이렇게 해서 모든 결과를 가지고 오는데, 원본은 수식으로 되어 있기 때문에, 붙여넣기 옵션에서 값만 가지고 오는 것을 시전해야 했습니다.

 

 

이렇게 해서 먼저 10분봉 캔들차트를 가지고서 한번 작업을 하기는 했습니다. 이 결과를 가지고서 한번 가지고 가는데, 일단 평균수익과 비교를 해 보도록 합니다.

 

먼저 나오는 평균수익인데, 일단 같은 10분봉을 가지고서 한번 작업을 하는 것은 좋기는 좋은데, 문제는 R제곱의 값이 그리 높지 않다  = 거의 연관성이 없다는 것만 알 수 있었습니다. 사실은 4배 까지는 어떻게 좋게 봐줘서 의미있게 감소가 일어나기는 했는데, 그 이후로는 큰 차이가 없다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이번에는 같은 분석을 한번 30분봉에 이어서 해 주도록 합니다. 여기서는 어떤 차이가 나오는지 일단 한번 알아보도록 합니다.

 

30분봉 캔들 차트를 가지고서 했는 결과를 봤는데, 더 더욱 상관관계가 없다는 것을 알 수 있었습니다. 오히려 이후에 나오는 위험성을 고려하면, 표준편차 4배에서 거래를 하는 것이 가장 좋다는 결론이 나오기 까지 합니다.

 

잊에 마지막으로 60분봉에 대해서 한번 평균수익과 비교를 해 보도록 합니다. 이 결과에서는 무엇이 나오려는지 일단 알아 보도록 합니다.

 

이번에는 수익은 커녕, 손해가 나오면수 시작한 것을 생각하면, 오히려 표준편차의 3배에서 4배 사이가 적절해 보입니다. 다만 이렇게 해서 배수의 크기와 상관관계는 없다는 것을 알 수 있었습니다. 아무튼 이건 이제 시작일 뿐이고, 이어서 다른 결과 분석을 올려 보도록 하겠습니다.