2019년 11월 8일 주식 모의투자 - 지금까지 하면서 내린 결론 -4-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 이제서야 실험군인 condition 2번에 들어가서 데이터 분석을 시작하기는 했는데, 그렇게 유용한 것은 없다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그래서 이번 포스팅에서 이어서 작업을 진행해 보도록 하겠습니다.

 

ADF test결과와 손해량과의 상관관계가 있는지 없는지에 대해서 한번 조사를 해 보고자 했습니다만, 위 스크린샷의 결과처럼 그렇게 좋은 결과는 나오지 않았습니다.

 

그나마 어떻게 보면 추세선 자체만 놓고보면 기각값과 검정통계량의 차이가 유의미해 보이기는 합니다만, 이것도 이상치 하나 때문에 나온 것이지, 실제로는 연관성이 거의 없다고 할 수 있습니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷처럼 손해액수와 한번 속해있는 class에 대해서 조사를 해보니, 이번 실험군 condition 2번에서는 코스닥 2등 클래스가 문제라는 것이 나왔습니다.

 

 

하지만 어디에 속하는지 알 수 없었던 종목들을 포함하면 무시하기에는 얘네들이 만들어낸 손해도 상당히 크기 때문에 마냥 무시는 못하는 상황이 되었습니다.

 

그래서 더 많은 종목의 원래 위치를 찾아보기 위해서 더 이전의 주차에 했는 평균회귀 테스트의 기록까지 한번 뒤져보기 시작했습니다.

 

이렇게 해서 그동안 어느 클래스에 속하는 지 알 수 없었던 종목들에 대한 정보를 얻을 수 있기는 있었습니다. 이제 정리할 시간입니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 할일은 이렇게 기존에 어디에도 속하지 않던 결과들을 정래해 보았습니다. 이렇게 해서 더 이전 주차이기는 하지만, 그래도 포함해서 다시 한번 조사에 들어가 보도록 합니다.

 

일단 이렇게 해서 살펴보니까, 손해를 주로 낸 종목들은 코스닥 2번 클래스였고, 이어서 코스피 3번과 2번 클래스도 만만치 않게 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 이걸 어떻게 정의해야 할지 모르겠다는 생각이 듭니다.

 

마지막으로 대조군인 condition 1번과 실험군인 condition 2번에 대해서 한번 살펴 보도록 하겠습니다. 우선 코스닥의 2등과 3등 클래스는 사용하지 않는 것이 좋다는 결론이 나왔으며, 코스피의 3등 클래스에 대해서도 아직까지는 무어라 할말이 없기는 합니다. 일단 지금까지의 결과를 보자면, 코스닥에서 2nd 클래스와 3rd 클래스는 사용하지 않는 것이 좋다는 것을 알 수 있었습니다.