새로운 실험을 위한 코스피 평균회귀 테스트

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 이전에 했었는 condition 1번과 condition 2번의 조건을 파기하고, 이제 새로운 조건인 코스피에서만 종목을 선정하도록 하였습니다. 일단 원래는 코스닥에서도 1등급 클래스의 종목은 선정하고자 했습니다만, 문제는 너무 평균회귀 테스트가 오래 걸렸기 때문에 하는 수 없이 코스피만 하여야 했습니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 나오는 것처럼 일단 날짜를 5주 전으로 잡도록 하고, 코스피를 지정해 주도록 합니다. 이렇게 해서 일단 작업에 들어갈 준비가 되었습니다.

 

거의 24시간이 걸리고 나서야 코스피의 평균회귀 테스트가 끝나는 것을 확인할 수 있었습니다. 왜 이런 결과가 나올 정도록 키움증권 서버가 엉망인지 모르겠습니다만, 어쨎든 간에 이런 일이 되었습니다.

 

그리고 나서 어쨎든  빨리 되기를 기대하면서 어떻게 코스피를 지정해서 움직이도록 했습니다. 그런데 이런 작업이 시간이 너무 걸렸습니다.

 

그리고 나서 Textcomparer를 작동시켜서, 한번 코스피에서만이라도 결과를 얻도록 시도를 해 보도록 합니다. 일단 아쉬운대로 이렇게 라도 해야 합니다.

 

이렇게 해서 나오는 결과를 보면, 파케이 형식의 정리가 된 결과를 얻을 수 있었습니다. 이제 이 결과를 가지고서 한번 다음의 작업에 들어가 보도록 합니다.

 

 

다음으로는 정보를 얻어오기 위해서 일단 엑셀에 정리를 하였는 결과에서 필요한 종목의 코드를 일일히 입력하도록 합니다.

 

이렇게 해서 information hunter를 작동시켜서 위 스크린샷과 같은 결과를 얻는데 성공했습니다. 이 결과를 바탕으로 이제 어느 종목을 탈락시킬지 지정해 봅니다.

 

일단 먼저 종목의 리스트를 위 스크린샷과 같이 엑셀에서 정렬을 하도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 이제 1차적인 작업은 끝내는 데는 성공했습니다.

 

먼저 종목들 중에서 펀드로 보이는 종목과 1000원 미만의 종목은 모두 제외하도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 일단 2차적인 작업이 끝나기는 했습니다.

 

이렇게 해서 일차적으로 정리가 된 결과는 무려 56개나 되는 종목이 일단 나오기는 나왔습니다. 그래도 거래량이 적은 종목은 배제하기 위한 작업에 들어가 보도록 합니다.

 

먼저 거래량이 20일 평균이나 전날 거래량이 모두 1만 이상이 되는 종목을 모두 지정해 보도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 이제 1등급 종목들이 8개 나왔습니다.

 

그리고 나서 스크린샷이 잘못 되었는데, 일단 위 스크린샷에서 22로 되어 있는 종목 갯수는 실제로는 12개 입니다. 12개 종목이 20일 평균 거래량이 1만 넘는데, 전날 거래량은 그렇지 못한 종목들입니다.

 

마지막으로 그나마 쓸만해 보이는 찌꺼지 종목들이 3등급 입니다. 이 종목들은 일단 ADF test에서 2와 3등급을 모두 탈락시키도록 합니다.

 

이렇게 해서 위 스크린샷에서 보이는 24개의 종목이 선정되는 것을 확인할 수 있었습니다. 코스닥의 종목을 어떻게 하지 못하는 것이 아쉽기는 하지만, 그래도 코스피만 가지고서 이제 다음 실험의 과정에 들어가 보도록 합니다. 일단 이번 포스팅에서는 그 준비단계가 여기까지 왔다는 것을 언급하고자 합니다.