2019년 11월 8일 주식 모의투자 - 지금까지 하면서 내린 결론 -3-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 일단 코스닥의 ADF test를 해서 10% 값일때 통과한 종목들은 그렇게 사용할 것이 못된다는 것을 확인하였습니다. 그러나 이건 어디까지나 대조군인 condition 1번의 결과이며, 이제 실험군인 condition 2번의 결과에 대해서 한번 살펴 보도록 해 봐야 겠습니다.

 

먼저 실험군인 condition 2번의 8일날 하루종일 주식시장이 열린 다음 매수를 했는 결과를 한번 올려 보도록 하겠습니다. 일단 매수하나는 정말 열심히 일어나고 있다는 것을 알 수 있었습니다.

 

다음으로 매도현황을 보면, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 실험군인 condition 2번에서는 그렇게 많은 매도는 일어나지 않은 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 이날은 실험군인 condition 2번에서는 수익은 커녕, 여기서도 손해가 나온 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 생각을 해보면, 상황은 그렇게 좋지는 않아 보입니다.

 

다음으로 잔고확인을 해보면, 실험군인 condition 2번에도 그렇게 좋은 상황이 아니라는 것을 확인할 수 있었습니다. 아무튼 이제 다른 방면으로 이 결과를 분석할 차례입니다.

 

 

그리고 월별 실현 손익을 한번 살펴보았습니다. 여기 실험군인 condition 2번의 결과는 좀 처참하다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

일단 결과를 더 잘 보기 위해서, 한번 잔고 15단을 보도록 했습니다. 여기서는 총 손익이 크다면 크고, 거의 50만원 가까이 날려버린 것을 확인할 수 있었습니다.

 

일단 11월 8일 상황에서는 위 스크린샷과 같이 엄청나게 많은 종목들이 35만원 넘게 가치가 떨어진 것을 확인할 수 있었습니다.

 

일단 지난번 10월 중순에 있었는 평균회귀 결과를 보고서, 한번 가지고 오도록 합니다. 그런데 여기서 사소해 보이지만, 심각한 문제가 발생했습니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 나오는 4개의 종목들은 결국 찾을 수 없기는 없었습니다. 아무래도 2주 이상이나 처분이 되지 않은 악성재고가 아닌가 하는 생각이 듭니다.

 

먼저 평균회귀 테스트 중에 하나인 half-life test와 손해와 연동을 해서 데이터를 정리해 보도록 했습니다. 그리고 나서 다음으로 그래프를 그렸습니다.

 

일단 여기서는 R제곱의 값을 생각해보면, 상당히 적은 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 half-life 테스트와 손해와는 아무런 상관이 없다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그래서 한번 허스트 지수와 연동을 해 보았습니다만, 문제가 발생하는 것을 확인할 수 있었습니다. 여기서 나오는 내용을 가지고서 보면, 전혀 손해와 시계열 데이터의 정상성을 알아보기 위한 테스트 결과는 별개라는 것을 볼 수 있었습니다. 이래서야 어디가 문제인지는 아직은 확정할 수 없었습니다.