2019년 11월 8일 주식 모의투자 - 지금까지 하면서 내린 결론 -2-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 일단 손이익은 16만원 올렸지만, 그 이상으로 가격이 내려간 주식 종목이 있기에 다 합쳐서 손해가 나왔다는 것을 이야기 했습니다. 그래서 이번에는 도대체 무슨 일이 있어서 이렇게 되는 종목이 나오는 것인지에 대해서 한번 알아보고자 합니다.

 

먼저 잔고 15단에서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 총손익이랑 실현손익등등이 그렇게 좋지않은 것을 여전히 확인할 수 있었습니다.

 

그래도 분석을 위해서 이 잔고 15단의 내용을 한번 위 스크린샷처럼 엑셀에 옮기도록 했습니다. 그리고 나서 이전에 했던 평균회귀 테스트의 결과를 가지고 와서 하나하나 매치시켜 보도록 합니다.

 

일단 Half-Life test와 손해량을 한번 매치시켜서 다음으로 엑셀상에서 그래프를 만들어 보도록해서, 무슨 관련성이 있을 것으로 기대를 하고 만들어 봤습니다.

 

일단 각각의 데이터가 너무 많이 흩어져 있어서 이게 무슨 관련이 있는지는 모르겠습니다. 다만 Half-Life test결과를 한번 보면, 이 결과 빨리 평균으로 돌아오면 돌아올수록, 손해는 더 적어지는 것을 일단 발견은 할 수 있었습니다.

 

 

그래서 한번 위 스크린샷과 같이 ADF test결과와 한번 매치를 시켜보고, 이것도 아니면 기각값과의 차이가 얼마나 더 큰지도 한번 살펴 보도록 합니다.

 

일단 차이가 크면 클수록, 어째 손해는 줄어드는 것으로 나오기는 나옵니다만, 이것도 데이터가 너무 흩어져 있어서 과연 믿을만한 것인지 궁금합니다.

 

그래서 엑셀에서 추세선만 추가하지 말고, 다음으로 해야 할 것으로 수식과 R제곱값을 더해주도록 했습니다. 이렇게 해서 나온 값으로 보면, Half-Life test의 결과는 그렇게까지 상관관계가 있다고 말하기는 어렵다는 것을 알 수 있습니다.

 

한번 허스트지수의 결과와 손해가 관련이 있는가 싶어서 추세선을 추가하고 한번 R제곱값을 확인해 보니, 그렇게 좋은 상황은 아니라는 것을 알 수 있었습니다.

 

검정통계량인 ADF test의 결과도 그렇게 까지 좋지는 않은 것을 확인할 수 있었습니다. 아무튼 이렇게 ADF test도 그렇게 좋은 결과가 아님을 알 수 있었습니다.

 

그리고 기각값과의 차이는 더 상관계수인 R제곱의 값이 낮아서 쓸모가 없다는 것을 알 수 있었습니다. 이래서는 답이 없는데, 일단 분류해 보기로 했습니다.

 

그래서 위 스크린샷과 같이 ADF test결과 1등이냐 2등이냐 이걸 한번 확인해 보니까, 일단 대조군인 condition 1번에서는 어째서인지 코스닥 3등이 가장 많은 손실을 낸 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서는 이 종목들을 쓸 수 없다는 것을 알 수 있었습니다.