position size15 position sizing의 끝 -part1- 안녕하세요? 드디어 이 길고도 긴 작업 - 알고리즘 트레이딩을 만들기 위한 10가지 단계에서 6단계인 이 position size를 최적화 하기 위해서 상당히 오랜 시간이 걸렸습니다. 이제 부터 이제까지 했는 테스트를 통틀어서 한번 결론을 내어 보고자 합니다. 일단 risk의 경우에는 1%로 최적화가 되었는데, 이제 초기 자본금 10만원에 한해서 몇 %의 손절매가 적절한 지 알아보고자 합니다. 먼저 지난번에 했던 결과를 가지고서 한번 method별 수익이 어떻게 되며, 손해를 기록한 곳에서는 어떤 손해를 입었는지에 대해서 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 Account상에서 이익을 가장 많이 본 매수/매도 룰에서는 위 5개의 룰이 나오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 다음으로 해야 할 것은 어.. 2020. 8. 23. 20% 손절매의 조건으로 테스트 안녕하세요? 그 동안 30시간이 넘는 시간이 걸린 테스트를 하고 있었고, 이 실험노트처럼 사용하고 있는 블로그에 그 관련된 내용을 올리고자 하기 위해서, 테스트가 어떤 흐름으로 일어났는지에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 가장 먼저 해야 할 것은 이 조건으로 테스트를 하고, 그 결과를 저장하기 위한 폴더를 생성하는 것이라고 할 수 있습니다. 일단 이렇게 하나 만들어 주도록 합니다. 그리고 나서 역시 GUI에 가지가지 조건을 입력해 주어야 하는데, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 나머지는 이전 조건과 같으면서 Stop loss만은 퍼센트로 하고서 20%로 해야 합니다. 그리고 첫번째 코스피 종목의 파트는 테스트를 끝내는데 있어서 위 스크린샷의 내용처럼 일단 10시간 30분 가까이 걸린 .. 2020. 8. 14. position sizing을 위한 새로운 테스트 part2 안녕하세요? 어떻게 지난번 포스팅에서 다시금 새로운 종류의 테스트에 들어가기 위한 준비과정만을 보여주었는데, 정작 이 준비과정도 다 끝난 것이 아니라는 것이 함정이기는 함정입니다. 그래서 이번 포스팅에서 어떻게 모든 준비를 다 마치고 나서 실제로 테스트에 들어가는 것 까지 보여드리고자 합니다. 그래서 가장 핵심이라면 핵심이 되는 것이 그냥 5개의 조건을 그저 계속해서 돌리지 말고, 10개나 되는 자식 프로세스에서 어떻게 해서 더 잘 활용하기 위해서, 일단 5까지는 제가 지정한 조건대로만 risk를 이용하고, 그 이후는 0.5를 더해서 이용하도록 만들어 주었습니다. 계획은 이러합니다. 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 초기 자본금과 Stop Loss는 그대로 인데 Risk는 1.5%와 2%를 가지고.. 2020. 6. 10. Position Sizing을 위한 작업 -11-complete 안녕하세요? 거의 이번 포스팅을 마무리로 해서 이제 position size를 적용하는 작업에 대한 포스팅을 끝내야 할듯 합니다. 중간에 포기하는 것이 아니라 사실상 완료가 되어서 이러는 것 입니다. 아무튼 이 작업이 마무리가 되기는 되었기 때문에, 이제는 이런저런 작업을 했는 내용을 올려 보고자 합니다. 일단 자식 프로세스를 담당하는 py파일에서 데이터를 받아오는 코드를 주석처리하고, 다른 데이터를 추가해 주어서 사용할 수 있도록 만들어 주도록 합니다. 그리고 나서 이전에 없었던 메서드에서는 드디어 손절매를 위한 액수를 금액으로 지정이 되어 있는 것인지, 아니면 매수가의 %로 지정을 하는지에 대해서 한번 작업을 시작해 보도록 합니다. 그리고 나서 부모 프로세스로 부터 읽어온 정보를 전달하기 위해서, 위.. 2020. 5. 27. 이전 1 2 3 4 다음
