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파이썬1297

백테스트의 에러찾기 여정 -1- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 백테스트에서 무언가 한계에 부딪친 것 같다고 하면서도 어딘가 문제가 있다는 것을 언급하였는데, 실제로 문제가 있었습니다. 일단 이번 포스팅 부터 일련의 시리즈는 이런 에러를 잡기 위한 과정을 보여 드리고자 합니다. 우선 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 자식 프로세스를 에러잡기 위해서 따로 실행을 하는데, 이전에 실패한 적이 있는 condition의 기록처럼 300만원 자본금에 30%씩 리스크와 손절매를 하라고 명령을 내렸습니다. 그리고 나서 다음으로 진행을 해 보았지만, 일단은 어떻게 1개의 종목만 가지고서 에러를 탐지하지는 못하는 것을 확인할 수 있었습니다. 결국 여러개의 종목을 투입하고 나서야 겨우겨우 에러가 나왔는데, 왜 인지 모르겠습니다만, 어째서 인지 i.. 2021. 6. 21.
무언가 한계에 부딪친 백테스트 -6- 안녕하세요? 이번 포스팅 꺼리까지 실험을 해 보면서 무언가 백테스트 자체에 어떤 오류가 있는 것으로 의심이 되었습니다. 그래서 백테스트의 조건을 변형해 보는 것은 이번 포스팅으로 일시적으로 마치고, 잠시 오류를 잡는 과정을 거쳐야 할듯 합니다. 다만, 그렇다고 해서 이 과정이 모두 쓸모가 없느냐 하면 그건 아니라는 생각이 들기도 합니다. 그래서 과감하게 Account Risk를 줄여서 - 원래 30%에서 2%로 과감하게 내려보는 선택을 하도록 했습니다. 일단 이렇게 해서 만든 9번째 조건에서 어떤 결과가 나오는지 보고자 합니다. 이제서야 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 어째서 인지 모르겠지만, RSI를 선두로 해서 가지가지 매수/매도 룰에서 작동이 되는 것을 확인할 수 있었습니다. 다만, 7번 조건.. 2021. 6. 19.
무언가 한계에 부딪친 백테스트 -5- 안녕하세요? 거의 이번주 내내 무언가에 한계에 부딪친, 혹은 에러가 있는지도 모르는 상황에서 계속해서 무엇이 문제인지 잡아가는 중 입니다. 일단 이 작업을 하기 위해서는 먼저 해야 할 것으로는 여러번의 백테스트를 다양한 조건에서 거쳐보는 것 외에는 없다는 생각이 듭니다. 먼저 지난번 포스팅에서 제대로 마무리를 짓지 않은 condition005에 대해서 결과를 올려 보고자 합니다. 일단 여기서는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 우선 RSI지수를 기반으로 하는 매수/매도 룰에서도 무언가 결과가 보이기 시작했습니다. 일단 이런 조건에서 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 어떻게 해서 조건을 잡아보는데 성공을 했는데, 그럼 그 동안 무엇이 잘못 되어서 볼린져 밴드를 제외한 다른 곳에서는 전혀 반응이 없었던 것 일.. 2021. 6. 18.
무언가 한계에 부딪친 백테스트 -4- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 그동안 이 백테스트에서 나온 이상현상 - 볼린져 밴드 외에는 어째서 인지 전부 수익이 나오지 않는 현상의 원인을 잡아 보고자 별 방법을 다 써보았지만, 그렇게 소용이 없는 상황이 되었습니다. 아무튼 이런 상황에서도 어떻게 작업을 하기 위해서, 계속해서 테스트를 하고, 그 결과를 읽어봐야 합니다. 그리고 나서 이제 이런 데이터 베이스를 다르게 해서 같은 condition001의 조건으로 만들어 놓고 한번 백 테스트를 돌려 보도록 합니다. 일단 대조군인 베타값이 4 이상인 종목에 대해서는 그렇게 다를 것도 없니 나오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 다음으로 가 보도록 합니다. 하루차이 인데도 분봉차트가 달라져서 인가요? 수익에는 많은 변화가 나오는 것을 확인할 수 있.. 2021. 6. 18.

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