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유의차24

Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-5- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에서 이야기를 했던 것 대로 일단 손해에 대해서 이야기를 하고자 합니다. 일단 여기서는 1번 매도/매수 룰인 RSI지수를 기반으로 한 가장 널널한 조건에서 나오는 결과인데, 여기서 손해를 가장 많이 본 10개의 종목을 가지고서 유의차가 있는지 T 검정을 해서 알아봐야 합니다. 먼저 해야 하는 일로는 1%, 1.5%, 2%의 리스크를 감당해서 나온 손해를 본 종목들을 일단 가지고 오도록 합니다. 여기서 일단 확인이 가능한 것으로는 profit이 모두 마이너스인 것을 가장 먼저 확인할 수 있습니다. 먼저 확인이 필요한 것으로 1%와 1.5%의 조건에서 어떻게 차이가 나오는지 여부를 알아보도록 합니다. 범위를 지정해서 F 검정을 받았고, 그 결과에 따라 T 검정을 했.. 2020. 6. 11.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-4- 안녕하세요? 계속해서 첫번째 매도/매수룰에서 어째서 수익이 더 좋은지에 대해서 한번 알아보고자 했습니다만, 그게 여의치가 않았습니다. 아무튼 다음으로 해야 하는 것으로는 이제 2번째 매도/매수 룰에서 어떤 변화가 있는지 여부를 알아봐야 할 필요성이 있습니다. 먼저 이동평균선과 표준편차를 이용하는 이 룰을 바탕으로 해서, 여기서 나오는 것을 가지고서 한번 작업을 해봐야 합니다. 일단 먼저 볼 수 있는 것으로는 1%와 1.5%에서 나온 계좌를 가지고 유의차가 있는지 없는지 봐야 합니다. 여기서는 1.5%의 risk를 진 쪽에서 더 많은 수익을 평균적으로 낸 것을 확인할 수 있었습니다. 거의 1%의 리스크를 감당한 쪽에서는 일단 200만원 넘는 수익을 냈는데, 1.5%의 리스크를 감당하면 425만원 이상의 수.. 2020. 6. 11.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-3- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번에 종목이 거의 같아서 승률에는 차이가 나오지 않았지만, 일단 눈에 보이기에는 차이가 나는 평가지표가 있는 것 같아 보여서 한번 이를 바탕으로 해서 작업을 이어갈까 합니다. 일단 여기서도 통계학적 처리를 해서 어떤 결과가 나오는지 보려고 하는데, 무엇이 나올지는 아직은 모릅니다. 먼저 Risk-Reward Ratio라는 것을 먼저 비교해 보도록 합니다. 이 평가지표는 일단 1원을 걸 경우에 얼마나 많은 돈을 벌 수 있을지를 나타냅니다. 그런데 일단 1%와 1.5%의 RRR을 한번 계산해 보았지만, 그 결과는 그렇게 만족 스럽지 않은 것으로 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 그래서 이번에는 RRR이라는 지수를 한번 1.5%와 2%에서 나온 결과를 가지고서 비교해 보고자.. 2020. 6. 11.
다시한번 들어가는 데이터 분석-9- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 드디어 수익이 가장 좋았는 top 10인 종목을 골라서 일단 수익을 내는 경우에 한해서 그 결론을 한번 내어 보았습니다. 먼저 2번과 3번 매도/매수 룰이 아무런 유의차를 보이지 않았기 때문에 하는 수 없이 1번 조건과 3번 조건에서는 어떤 유의차를 보여줄 것인지 조새하 보아야 합니다. 그리고 나서 다음으로 해 주어야 하는 것으로는 F 검정을 해서 Account가 마지막에 이르러서 각각 당분선을 이루고 있는 지 여부를 검사, 확실하게 이루고 있다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 T 검정을 한번 시도해 보았더니, 여기서는 제대로 1번 조건이 유의차가 있는 수준으로 점 더 많은 수익을 거둔 것이라는 사실을 알 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 작업을 하나 끝내기.. 2020. 6. 8.

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