엑셀305 Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 일단 첫 자료정리를 했는 포스팅을 올렸습니다만, 아직은 초반에 불과하고, 마지막 자료까지 정리해서 올리기 위해서는 한동안 많은 시리즈가 필요한 상황이 되었습니다. 일단 이번 포스팅에서는 4%의 Stop Loss의 결과까지 올리고 나서, 다음 작업의 일부까지 올려 보고자 합니다. 일단 위 스크린샷과 같이 4%의 결과를 모두 모아서, 이익이 난 Top 10을 가지고서 움직여 보도록 합니다. 일단 이렇게 해서 유의차를 구해보면....... 그리고 T 검정을 한번 해본 겨로가는 유의차가 있는 상황에서 일단 1번 매도/매수 룰에서 더 많은 이익을 얻었다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 결과를 정리해 보았는데, 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 위 스크린샷과 같이 일단.. 2020. 6. 15. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -1- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 테스트에 들어가 보는 결과가 나왔다고 이야기를 했었는데, 문제는 이렇게 하고 나서 보니까, 내용이 너무 많아서 포스팅을 올리기 까기 시간이 많이 걸렸습니다. 아무튼 이렇게 해서 결론이 나오기는 나왔는데, 그 결과를 보고서 일단 정리하기 위한 과정을 거쳐 볼까 합니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 각각의 결과를 가지고 와서는 일단 엑셀의 데이터 기능을 이용해서 정렬을 위 스크린샷과 같이 정렬해 주도록 합니다. 그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 각각의 Stop Loss의 % 별로 일단 모아 보도록 합니다. 작업이 완료가 된 다음의 내용을 스크린샷으로 찍었습니다. 그리고 나서 먼저 3% 스탑 로스의 경우에는 위 스크린샷과 같이 일단, 만들어 보.. 2020. 6. 15. Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-14-conclusion 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 드디어 마지막 남은 작업을 마무리 하고서, 어떻게 다음 실험을 진행할 것인지에 대해서 결론을 내리는 과정을 설명하고자 합니다. 이렇게 데이터를 얻기 위한 실험은 그렇게 오래 걸리지 않는데, 이를 분석하는 과정은 정말 힘들기는 힘듧니다. 먼저 작업을 하려고 하는 것은 이번엔느 2% 리스크를 감당했을 경우에 나온 손해를 가장 많이 본 종목에 대해서 한번 유의차 검정을 각 매도/매수 룰 별로 실행하고자 합니다. 이렇게 해서 유의차가 있게 나오는 규칙들이 하나하나씩 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 다음의 작업을 하기 위해서 이제 결론을 내 보면.......... 다만 나오는 결과에 대해서는 그렇게 특별한 것이 없다는 것을 확이할 수 있었습니다. 이렇게 해서 이제 다음의 .. 2020. 6. 13. Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-13- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에서 마무리를 하지 못한 조건에 대해서 통계처리를 마무리 하도록 하고, 마지막으로 결론을 내어 보고자 합니다. 일단 지루한 과정인 것 같기는 하지만, 그대로 이 작업은 앞으로 있을 작업을 위한 실험노트로서 언제나 기능을 하기 때문에, 상당히 필요하다고 생각을 했습니다. 우선 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 4번째 매도/매수 룰과 마지막 매도/매수 룰에 대해서 한번 작업을 시도하기 위해서 작업을 해 봅니다. 그리고 나서 다음으로 실행을 하기 위해서, 다음으로 T 검정을 받아보니, 유의차가 있는 상태로 4번째 매도/매수 룰이 마지막 룰에 비해서 더 많은 수익을 올린 것이 확인이 되었습니다. 그런데 한가지 심각한 문제가 생겼습니다. 일단 위 스크린샷을 보.. 2020. 6. 13. 이전 1 ··· 33 34 35 36 37 38 39 ··· 77 다음
