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엑셀305

Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-3- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번에 종목이 거의 같아서 승률에는 차이가 나오지 않았지만, 일단 눈에 보이기에는 차이가 나는 평가지표가 있는 것 같아 보여서 한번 이를 바탕으로 해서 작업을 이어갈까 합니다. 일단 여기서도 통계학적 처리를 해서 어떤 결과가 나오는지 보려고 하는데, 무엇이 나올지는 아직은 모릅니다. 먼저 Risk-Reward Ratio라는 것을 먼저 비교해 보도록 합니다. 이 평가지표는 일단 1원을 걸 경우에 얼마나 많은 돈을 벌 수 있을지를 나타냅니다. 그런데 일단 1%와 1.5%의 RRR을 한번 계산해 보았지만, 그 결과는 그렇게 만족 스럽지 않은 것으로 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 그래서 이번에는 RRR이라는 지수를 한번 1.5%와 2%에서 나온 결과를 가지고서 비교해 보고자.. 2020. 6. 11.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 일단 간단하게 데이터를 정리한 것을 가지고서 포스팅을 한개 올렸는데, 문제는 이런 포스팅 하나가 바로 모든 데이터의 분석을 다 끝낸 것이 아니라는 것을 의미합니다. 아무튼 간에 이러저러한 이유로 이제는 작업을 계속해서 이어가야 하는데, 일단 지루할 지도 모른다는 생각이 듭니다. 먼저 1%, 1.5%, 2%의 risk를 기반으로 해서 나온 RSI지수 기반의 가장 널널한 조건에서 나온 결과들을 한개의 엑셀 시트에 모아 보도록 합니다. 가장 먼저 비교할 대상은 역시나 계좌인데, 얼마나 많은 돈을 벌었는지 한번 알아보는 과정을 알아 보도록 합니다. 일단 1%와 1.5%를 한번 비교해 보도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 생각해 봐야 하는 것으로는 원래는 F 검정을 먼저 보여드려야 .. 2020. 6. 10.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-1- 안녕하세요? 한바탕의 테스트가 끝나고 나서 다시금 돌아오는 그 시간이 오기는 왔습니다. 바로 이 데이터를 분석하는 시간이 다시금 돌아왔는데, 귀찮은 면이 있기는 하지만, 그래도 안할 수 도 없는게 이걸 하지 않으면 기껏 얻은 데이터를 어떻게 할 수 없기도 합니다. 일단 각각의 테스트 결과를 하나하나 지정된 특정한 엑셀 파일로 이동시켜 보도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 일단 첫 단계가 마무리 되었습니다. 다음으로 해야 하는 것은 이렇게 가기고 온 데이터를 가지고서 한번 작업을 하기 위해서 내림차순으로 정렬을 해주는 것인데, 여기서 중요한 것은 Account라고 최종적으로 나온 계좌를 바탕으로 지정했습니다. 일단 먼저 가장 많은 수익을 낸 10개의 종목만을 각각의 조건별로 모아서 한번 작업을 실행해 보고자.. 2020. 6. 10.
다시한번 들어가는 데이터 분석-11-complete 안녕하세요? 드디어 길고 긴 이 시리즈의 끝을 보고자 합니다. 일단 bottom 10을 가지고서 한번 작업을 한 것은 좋았는데, 이렇게 해서 일단 결론을 얻기는 얻었습니다. 아무튼 간에 이래저래 11개의 포스팅이 이렇기 길고 긴 질질끄는 시리즈를 생산할 줄은 몰랐습니다만, 그대로 중요한 데이터를 분석해서 다음 스탭을 정하기는 정해야 할 필요성은 있습니다. 이제 계속해서 더 알아보는 것만 하지 말고, 일단 3번 매도/매수 룰과 4번 매도/매수 룰을 한번 비교해 보아야 할 차례가 되었습니다. 먼저 언제나 그런 것 처럼 F 검정을 먼저 들어가 보도록 합니다. 이 검정에서 우선 두 그룹의 분산이 등분산을 이루고 있다는 것을 알 수 있었습니다. 그런데 여기서도 T 검정 결과 P 값이 너무 크게 나와서 둘 사이에 .. 2020. 6. 9.

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