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알고리즘 트레이딩848

40기간으로 RSI지수 기반 매도/매수 룰 테스트 -2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 각각의 캔들챠트의 분봉간격이 다른 데이터를 이용해서 한번 RSI지수를 계산했고, 그 결과를 분석해 보았습니다. 이번 포스팅에서는 이제 다른 캔들챠트간의 같은 조건들을 비교해서, 데이터의 봉차트 간격이 어떻게 바뀌는 가에 따라서 한번 그래프를 그리면서 분석해 보고자 합니다. 먼저 해야 하는 일은, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 엑셀의 정렬 기능을 이용해서 데이터를 정렬해 줘야 합니다. 일단 오름차순으로 배수기준으로 정렬을 해 주었습니다. 먼저 가장 좋은 결과를 내었는 1번 조건에서 한번 평균수익과 표준편차를 비교해 보았습니다. 일단 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 사용하는 것이 아니라면, 그렇게 좋은 결과가 나오지 않고 있습니다. 그리고 나서 다음으로 설명을 해 주어.. 2020. 3. 18.
40기간으로 RSI지수 기반 매도/매수 룰 테스트 -1- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 역시나 이전에 했던 데이터의 처리를 두고서 한번 내용을 올려 보고자 하는데, 이번에는 RSI지수를 계산하는 데 있어서 분봉의 갯수를 40개를 두고서 계산, 그에 따른 매도/매수 룰을 만들어서 한번 계산해 보도록 했습니다. 먼저 해야 하는 일은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 각각의 데이터 베이스 파일에 있는 결과를 가지고 와서 특정한 결과를 만드는 일입니다. 그리고 나서 각각의 조건별로 한번 만들어 보도록 합니다. 이렇게 해서 만들었으면, 이제 캔들챠트에서 1개의 분봉이 10분봉인 데이터로 나왔는 결과를 분석해 보기 시작합니다. 먼저 평균수익에 대해서 이야기를 해 보자면, 일단 2번 조건까지는 어떻게 쓸수 있어 보이기는 합니다만, 이후에는 거의 수익이 바닥을 기는 .. 2020. 3. 17.
평균과 표준편차를 이용한 매도/매수 룰의 정리 -complete- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 어떻게 해서든 이제 정리를 완료하기 위해서 포스팅을 올려 보고자 합니다. 일단 남아 있는 조건들에서 꺽은선 그래프를 그려서 한번 그려봐서 직관적으로 분석해 보고, 이후에 한번 더 기존의 결과를 확인해 보고자 합니다. 일단 먼저 30분봉에서 마져 30분봉 캔들 챠트 데이터 베이스로 얻은 결과와 비교해서 분석하기 위한 도표를 만들어 보도록 합니다. 그리고나서 다음으로 해야 할일은 위 스크린샷에서 나온 그래프처럼, 평균수익과 표준편차를 비교해 보았는데, 거의 평균 수익이 바닥을 기면서 안 나오고 있는 것을 볼 수 있었습니다. 그마나 거래로 인해서 무언가 변동이 생기는 것은 더 나오기는 하는데, 앞서 보았는 평균수익을 생각해 보면, 그렇게 의미가 있다고 보기 어려워 보입니다. 그리.. 2020. 3. 16.
10기간 평균과 표준편차의 결과분석 -4- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 30분봉의 결과를 따로따로 떼어내서 보았습니다만, 그렇게 똑 뿌러지게 무언가 결과가 나왔다는 생각이 들지는 않았습니다. 아무래도 이렇게 하나하나 따로 떼어내서 보는 것은 그다지 좋은 결과가 나오지 않는다는 생각이 들고, 이제부터는 여러가지 결과를 한번 모아서 본 그래프를 보는 것이 좋다는 생각이 듭니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 손해본 횟수와 이익본 횟수, 그리고 0이라고 거래가 전혀 나오지 않은 횟수를 비교해서 한꺼번에 보고자 합니다. 여기서도 표준편차를 3배수 넘어가는 시점에서 그렇게 좋지 않은 상황이 나온다는 생각이 듭니다. 아무튼 2배수가 되면서 손해본 횟수가 늘어나는 감이 있지만, 그걸 감안해도, 일단 여기서는 2~3배수 사이를 더 자세.. 2020. 3. 13.

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