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알고리즘 트레이딩805

Position Sizing을 위한 작업 -8- 안녕하세요? 일단 지난번 포스팅까지 어떻게 해서 작업을 이어가는데 성공했지만, 일단 하면서 제가 account risk니 position size하는 개념을 처음 접하다 보니, 가장 심각한 휴먼 에러를 이래저래 많이 일으키고 있습니다. 아무튼 계속해서 실험노트에 해당하는 이 포스팅을 올리는 것으로 기록은 기록으로 남기고, 언젠가 시간이 나면, 지식정리 창고에 정리를 하고자 합니다. 먼저 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 제대로 position size가 작동을 하는지 안 하는지 알아보기 위해서, 일단 print함수를 써서 결과를 출력해 보려고 했지만, 무언가 에러가 나와서 실패 했습니다. 알고보니, 제대로 변수들을 넣지 않아서 제대로 된 계산이 이루어 지지 않아서 에러가 발생한 것 이었습니다. 이제 이 방법.. 2020. 5. 26.
Position Sizing을 위한 작업 -7- 안녕하세요? 계속해서 이 position size를 적용하는 법을 어떻게 이어나가고 있는데, 문제가 하나 있습니다. 우선 이 position size를 무엇이냐고 하면, 특정한 리스크를 거래별로 감당하면서, 얼마의 주식을 구매하는 것이 이상적인 지에 대해서 말할 수 있는 것으로 보입니다. 일단 적용하면 좋은 것은, 이익을 최대한으로 만들기 위해서 자동으로 거래할 주식의 양을 만들어 준다는 점에서 좋아 보입니다. 먼저 제대로 적용이 되지 않았기 때문에, 일단 먼저 취해 주어야 하는 조치로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것철머 amount라는 column의 이름에서 accountRisk라고 바꾸어 주는 작업을 먼저 시작했습니다. 그리고 나서 이 바뀐 column의 이름을 하나하나 바꾸어 주도록 합니다. 이렇.. 2020. 5. 25.
Position Sizing을 위한 작업 -6- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 잘 나가다가 마지막에 가서야 중대한 실수를 했다는 것을 알려드리고자 하는 내용이 되는데, 그것부터 미리 알려드리고, 일단 작업을 시작 하도록 하겠습니다. 이번 포스팅도 강의를 위해서 있는 것이라기 보다는, 제가 어디까지 했는지를 기억하기 위한 실험노트이기 때문에 일단 기록은 기록으로 남겨 두도록 하겠습니다. 어디가 문제인가 봤더니, 일단 초기화 시키면서 여기서는 column이 2개 있는데, 정작 데이터를 추가할 경우에는 column이 3개가 되니 발생하는 문제였습니다. 이렇게 했더니, 제대로 순서도 제 의도대로 나오는 것을 확인할 수 있었으며, 더불어서 에러 메세지도 안 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 다음으로 거래를 하는 경우에 속하게 되면, 위 스크린샷에.. 2020. 5. 25.
Position Sizing을 위한 작업 -5- 안녕하세요? 한번에 작업이 잘 되어서 몰아서 작업을 하니, 어느정도 포스팅 꺼리가 많이 나오기는 합니다만, 그래도 그건 그것이고, 이제부터 해야 할 일은 이 포스팅꺼리들을 어떻게 해서건 간에 블로그에 올려서 제 실험노트격인 포스팅으로 정리하는 작업을 해야 합니다. 아무튼 지루하실 감은 있지만, 이런 작업을 통해서 어느정도 작업을 진행시킬 수 있습니다. 먼저 해야 확인을 해야 하는 일로는, 일단 어떤 룰을 이용해서 매도/매수를 결정하는 지 여부를 알아내야 합니다. 이 작업을 하기 위해서 일단 작업을 하기는 하도록 해 봅니다. 그리고 나서 계산이 되었는 position size를 반영하기 위해서, 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 우선 메서드에 지정을 해 주도록 합니다. 그리고 나서 이 데이터를 .. 2020. 5. 24.

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