10% stop loss로 테스트를 한 결과 -7-

안녕하세요?

 

진나번 포스팅에서는 어떻게 RSI기반으로 해서 나온 결과를 가지고서 한번 비교를 해 보았습니다. 여기서는 전반적으로 상황이 10%의 손절매가 더 나아지기는 했습니다만, 문제는 수익의 질은 감소한 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 다른 매도/매수 룰에서는 어떤 조건으로 나오는지 여부를 봐야 합니다.

 

그리고 나서 여기서 하나 알 수 있는 것은 일단 손해는 확시랗게 이동평균선 + 표준편차 메서드에서 줄어들었고, 이익을 본 종목의 갯수는 미미하게 늘어난 것을 확인할 수 있었습니다. 그런데 4배수를 표준편차에 해주는 조건부터는 그렇게 큰 볼꺼리는 없어 보입니다.

 

그리고 나서, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 이익의 질이 얼마나 좋아졌는지, 아니면 나빠졌는지 일단 알아보도록 했습니다만, 우선 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 이익을 낸 종목이 많아지기는 했는데, 문제는 이게 그 수익의 질이 떨어진 것을 확실합니다.

 

그리고 나서 이동평균선 + 표준편차의 매도/매수 룰에서 얼마나 결과가 나빠졌는지를 한번 알아보아야 하기 때문에, 일단 그래프로 만들어서 보니까, 우선 10% 손절매의 조건에서 상당한 개선 성과를 낸 것을 확인할 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 눈을 돌린 곳은 바로 VR지수를 기반으로 해서 나오는 매도/매수 룰에서 5% 손절매와 10% 손절매를 서로 비교한 것을 그래프로 그렸더니, 여기서는 일단 수익을 보는 종목의 갯수는 늘어났고, 대신에 손해를 보는 종목의 갯수는 더 줄어든 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 수익의 질이 어떻게 변했는지 한번 알아보는 시간을 가졌느데, 이 경우에는 이익을 본 종목의 갯수가 더 늘어났을 뿐만 아니라, 수익을 더 크게 본 종목의 갯수도 늘어난 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 VR지수를 기반으로 하는 이 조건에서, 손해는 어떤 변화를 겪었는지 한번 알아보기 위해서, 여기서 5%와 10%를 비교해 보았더니, 여기서는 일단 손해의 총량도, 질도 10%의 손절매가 줄었는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로는 MFI 지수를 기반으로 하는 매도/매수 룰에서 나오는 결과를 보고서 한번 작업을 하도록 합니다. 여기서도 역시나 10%의 손절매에서 수익보는 종목의 갯수는 늘어났고, 손해보는 종목의 갯수는 확실하게 줄어든 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로는 수익의 질은 어떠한가를 한번 살펴 보았습니다. 여기서는 VR지수를 기반으로 했던 결과와 다르게, 10%의 조건에서 약간 수익의 질이 떨어지는 결과를 낳았습니다.

 

그리고 나서 다음으로 생각해 보아야 하는 것으로는 손해의 질은 어떻게 변했나 하는 것인데, 여기서는 5%에 비해서 10%의 손절매 조건에서 더 손해의 질이 개선이 되는 - 손해를 덜 보는 현상이 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 작업이 MFI지수까지는 살펴보는데 성공하였습니다.