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무모한 도전-주식 인공지능 만들기

10% stop loss로 테스트를 한 결과 -9-

by 인터넷떠돌이 2020. 7. 7.
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안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 다른게 아니라 이전에 했는 것만 가지고서는 무언가 부족하다는 감이 있어서, 추가로 새로운 지표를 만들어서 한번 더 작업을 해보고자 합니다. 이번 작업에는 단순히 손해만 본 종목만이 아니라, 수익이 -인 종목과 추가로 승률이 50% 미만인 종목에 대해서 모두 카운팅을 해 보고자 합니다.

 

다른게 아니라, 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 수익이 결과적으로 -로 나온 종목의 갯수를 구했으며, 그리고 나서 승률이 50% 미만인 종목의 갯수에 대해서 구했습니다. 이렇게 구했는데, 무언가 제 생각과는 매치가 되지 않는 것을 구할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 봐야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 RSI기반으로 만들어진 매도/매수 룰에서 일단 어떻게 손해를 본 종목의 갯수와 수익이 마이너스인 종목의 갯수가 얼마나 차이가 나오는지를 나타내고 있습니다.

 

 

다음으로 알아보고자 하는 것은 5% 손절매 조건에서 얼마나 많은 종목이 수익의 마이너스와 계좌가 결과적으로 손해를 본 것인지에 대해서 매치가 안되는지를 보여주고 있습니다. 여기서는 당연 이동평균선과 표준편차를 이용해서 계산을 했습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 VR지수를 기반으로 하는 매도/매수 룰에서 어떤 결과가 나왔는지 살펴보고 있는데, 여기서는 상대적으로 승률이 50% 미만인 종목의 갯수는 적지만, 대신 수익이 -인 종목과 손해를 본 종목의 괴리가 상당합니다.

 

다음으로는 MFI지수를 기반으로 해서 나온 매도/매수 룰에서 나온 결과를 보고 있는데, 여기서도 승률이 낮은 종목의 갯수는 적지만, 역시 수익이 마이너스인 종목보다 손해를 본 것으로 처리가 된 종목이 훨씬 더 많다는 사실을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 봐야 하는 것으로는 위 스크린샷과 같이 간단하게 만든 Bollinger Band입니다. 여기서도 역시 수익이 마이너스로 나온 종목의 갯수에 비해서 더 많은 종목이 손해를 본 것으로 나와 있습니다.

 

마지막으로 5% 손절매 조건에서 적용한 룰인 TP를 사용한 Bollinger Band를 가지고서 나온 결과를 볼 차례입니다. 이렇게 해서 모든 결과를 보았지만, 이렇게 하였는 이유는 역시 10%의 손절매 조건과 서로 비교를 하기 위해서 입니다. 이 비교를 위해서 다음 포스팅에서 본격적으로 들어가 보고자 하니다.

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