10% stop loss로 테스트를 한 결과 -finish-

안녕하세요?

 

길고도 길었던 이 결과를 분석하는 작업의 마무리를 여기서 지어 보고자 합니다. 일단 여기서는 마지막으로 5%와 10% 손절매 조건에서 각각 마지막으로 추가한 지표를 비교하는 것으로 마무리를 지어 볼까 합니다.

 

먼저 진행을 한 것은 각각 5% 손절매의 결과를 앞에 세우고, 뒤에는 10% 손절매에서 나온 결과를 뒤에 세워서 RSI지수 기반으로 만든 작업을 해 보고자 합니다. 여기서 하나 알 수 있는 것은 10% 손절매가 상대적으로 더 수익이 마이너스인 종목의 갯수도 줄고 하지만, 대신에 승률이 50% 미만인 종목의 갯수는 증가하는 경향을 보이고 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 봐야 하는 것으로는 이동평균선과 표준편차를 이용한 매도/매수 룰에서 어떤 변화가 일어났는가 하는 것 입니다. 여기서는 일단 위 스크린샷을 보면 알 수 있듯이, 10% 손절매의 조건이 더 수익이 마이너스인 종목과 손해를 본 종목의 갯수는 줄어든 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

다음으로는 VR지수를 기반으로 해서 일단 알아보도록 합니다. 여기서는 하나 알 수 있는 것이 역시나 수익이 -인 종목의 갯수도 줄어들고, 손해를 본 종목의 갯수도 10% 손절매에서 줄어드는데, 왜인지 모르겠지만, 수익이 -인 종목의 갯수와 손해를 본 것으로 처리된 종목의 갯수가 다르고, 그 차이가 상당히 크게 나와 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 MFI지수를 기반으로 해서 나온 결과를 비교해 보았습니다만, 여기서도 역시나 같은 결론에 도달 할 수 있었습니다. 다른 것은 모르겠지만, 어째서 인지 모르게, 계속해서 일치해야 할 것으로 보이는 결과에 괴리가 있어 보이는 것 입니다.

 

다음으로는 간단하게 계산을 하였는 Bollinger Band를 가지고서 한번 작업을 해 보았고, 여기서도 역시나 전혀 거래가 없었는 2종류의 조건을 제외하고는 비슷한 결과를 얻을 수 있었습니다.

 

마지막으로는 Typical Price를 가지고서 계산을 하였는 조건을 가지고서 계산을 하였습니다. 여기서는 일단 확인이 가능한 것이 유별나게 승률이 낮은 것 빼고는 일단 좋은데, 대체적으로 10%의 손절매 조건이 더 나은 상황을 보장하기는 했지만, 왜 수익이 마이너스인 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수에 괴리가 있는지는 이걸 해결하는 것이 더 중요하겠다는 생각이 듭니다.