본문 바로가기

알고리즘 트레이딩826

드디어 시작된 세금과 수수료와의 싸움 -2- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 어떻게 해서, 이번에는 이 문제를 해결하기 위한 중간과정 중에 하나를 보여드리고자 합니다. 이 과정이 쉽게 해결이 되지 않았고, 정말인지 이 포스팅을 예약발행하고 있는 이 시점에서도 그렇게 크게 나아진 것도 없기는 합니다만, 그래도 어떻게 하려고 합니다. 먼저 위 스크린샷처럼 일단 반올림을 해서 int형식으로 변환을 하지 않아서 데이터 프레임 안으로 들어가지 않아서 생긴 오류가 아닌가 하고 생각을 먼저 했습니다. 글너데 가만히 보니, 일단 들어는 갔었고, 문제의 원인이라면 매수시에 7천이 넘는 시점에서 샀고, 팔때 2000이 넘는 시점에서 팔아서 손해를 왕창 본 것이였습니다. 그리고 나서 다음으로 생각을 한 것이 하나 있는데, 바로 매수나 매도를 한 데이터 프레임에는 나름대.. 2020. 6. 20.
드디어 시작된 세금과 수수료와의 싸움 -1- 안녕하세요? 어제는 급작스럽게 볼일이 있어서 하루종일 어떻게 컴퓨터 앞에 앉아 있을 수 없어서, 대충 포스팅을 쓴 다음에 움직인다고 제목부터 급하게 붙였는데, 아무튼 간에 일단은 제대로 제목을 붙이자면, 이번에 붙어야 할 시리즈의 제목은 저렇게 수수료와 세금과의 싸움이 시작이 되었다고 볼 수 있습니다. 먼저 위 스크린샷과 같은 환경을 만들어 주어서, 한번 수수료와 세금을 지정하도록 합니다. 일단 저는 모의투자 부터 할 것이기 때문에 원래라면 수수료가 0.015%가 붙습니다만, 0.35%로 한번 올려서 작업을 해 보도록 합니다. 그리고 나서 세금에 대해서는 여전히 모의나 실전이나 같은 0.25%가 붙여 주도록 합니다. 그리고 나서 Trader.py에 있는 위 스크린샷처럼 메서드의 말머리에 저렇게 변수를 받.. 2020. 6. 20.
Position Sizing을 위한 4번째 테스팅 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 데이터를 정리해 보기는 보았지만, 아무튼 결과는 그렇게 좋지는 못했습니다. 그래서 이번에는 Stop Loss를 0.5%와 1%로 설정해서 한번 더 해보기는 해야 겠다는 생각이 듭니다. 그래서 이번 포스팅에서는 이렇게 테스트를 하는 과정을 올려 보고자 합니다. 일단 여기서는 Stop Loss를 0.5%와 1%로 만들기 위해서 6번 프로세스를 기반으로 해서, 한번 적업을 해 보고자 합니다. 이렇게 먼저 작업을 했으며....... 다음으로는 위 스크린샷과 같이 결과를 저장하기 위한 폴더도 만들어 보도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 이제 다음의 작업을 할 수 있게 되었습니다. 그런데 사소하지만 심각한 문제가 생겼습니다. 일단 어떻게 된 것인지, 소수점이 입력이 되지 않아서 .. 2020. 6. 17.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 일단 간단하게 데이터를 정리한 것을 가지고서 포스팅을 한개 올렸는데, 문제는 이런 포스팅 하나가 바로 모든 데이터의 분석을 다 끝낸 것이 아니라는 것을 의미합니다. 아무튼 간에 이러저러한 이유로 이제는 작업을 계속해서 이어가야 하는데, 일단 지루할 지도 모른다는 생각이 듭니다. 먼저 1%, 1.5%, 2%의 risk를 기반으로 해서 나온 RSI지수 기반의 가장 널널한 조건에서 나온 결과들을 한개의 엑셀 시트에 모아 보도록 합니다. 가장 먼저 비교할 대상은 역시나 계좌인데, 얼마나 많은 돈을 벌었는지 한번 알아보는 과정을 알아 보도록 합니다. 일단 1%와 1.5%를 한번 비교해 보도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 생각해 봐야 하는 것으로는 원래는 F 검정을 먼저 보여드려야 .. 2020. 6. 10.

티스토리툴바