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알고리즘 트레이딩805

10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-7- 안녕하세요? 지난번 포스팅까지는 어떻게 30분봉 캔들챠트에서 MFI지수를 기준으로 해서 매도/매수 룰을 한번 테스트 해 보았는데, 이번에는 60분봉 캔들챠트를 기준으로 해서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 이 작업을 하기 위해서 한번 이번 포스팅을 올려 보고자 합니다. 60분봉 캔들챠트에서 나온 결과를 하나로 모아서 한번 처리를 해 보도록 합니다. 이렇게 하나의 테이블로 정리를 하는데 성공했다면, 이제 그래프를 그리기 상당히 쉬워 집니다. 그리고 나서 한번 평균수익과 표준편차에 대해서 한번 알아보는데, 여기서는 806개 코스피 종목에 대한 전체 평균수익은 바닥을 기어 다니고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 다음으로는 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수에 대해서 한번 알아보도록 합니다. 여기.. 2020. 5. 12.
10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-6- 안녕하세요? 지난번 포스팅까지 어떻게 MFI지수를 기반으로 해서 매도/매수 룰을 만들어 보았는데, 아직까지는 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스만 적용했습니다. 여기서는 이제 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 적용한 결과를 가지고서 한번 작업을 해 보아야 하는 과제가 남아 있어서 이번 포스팅의 내용으로 해서 올리고자 합니다. 가장 먼저 해야 하는 일로는 역시나 각각의 테스트 결과를 모아서 하나의 테이블로 정리한 다음에, 이를 바탕으로 해서 그래프를 그리는 것 입니다. 그리고 나서 일단 806개 코스피 종목에 대한 평균수익을 한번 측정해 보도록 했습니다. 여기서 정말 널널한 조건에서 수익이 약간이나마 있다는 것은 확인할 수 있었습니다. 이제 손해본 종목의 갯수와 이익본 종목의 갯수를 하나하나 비교해 보도록 .. 2020. 5. 12.
10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-5- 안녕하세요? 지금까지는 VR지수를 기반으로해서 초기 테스트를 진행하였는데, 문제는 이것만이 아니라 MFI지수가 아직 남아 있다는 것 입니다.그래서 이번 포스팅을 시작으로 해서 일련의 시리즈를 다시금 진행해야 할듯 합니다. 그래도 이런 과정 하나하나가 중요하다고 생각하니, 블로그에 정리해서 올리고자 합니다. 가장 먼저 해야 하는 일로는 역시나 각각의 초기 테스트 - initial test결과를 모아서 한개의 테이블로 만들어 주어야 하는 작업이 선행되어야 합니다. 먼저 806개 코스피 종목에 대한 평균수익을 측정해 보았습니다. 여기서는 5번 조건이 가장 널널한 조건이고, 1번 조건이 가장 빡빡한 조건인데, 이런 이유로 인해서 5번에서 평균수익이 가장 높고, 1번으로 갈수록 점점 줄어들어 가는 것을 볼 수 있.. 2020. 5. 12.
10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-4- 안녕하세요? 슬슬 VR지수에 대한 것도 거의 다 끝이나는 상황인데, 아무튼 간에 이제는 각각의 캔들챠트 데이터 베이스의 분봉의 간격이 얼마나 결과에 영향을 주는지에 대해서 한번 알아보는 시간을 가지도록 해야 겠습니다. 따라서 이번 포스팅에서는 어떤 분봉간격의 데이터 베이스가 가장 VR지수를 적용하는 데 있어서 최적인지 알아보도록 해야 겠습니다. 상당히 읽어보기 힘들기는 하지만, 아무튼 간에 일단 VR지수의 결과를 각각 모아서 같은 조건에서 캔들챠트 데이터 베이스만 다를 경우 어떤 결과가 나오는 지에 대해서 알아보고자 합니다. 먼저 1번 조건에서 한번 이익과 손해만을 모아서 평균과 표준편차를 내 보았더니, 여기서는 캔들챠트의 분봉 간격이 커지면 커질수록 점점 그 이익의 크기가 줄어드는 것을 확인할 수 있었.. 2020. 5. 12.

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