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수익85

Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 일단 간단하게 데이터를 정리한 것을 가지고서 포스팅을 한개 올렸는데, 문제는 이런 포스팅 하나가 바로 모든 데이터의 분석을 다 끝낸 것이 아니라는 것을 의미합니다. 아무튼 간에 이러저러한 이유로 이제는 작업을 계속해서 이어가야 하는데, 일단 지루할 지도 모른다는 생각이 듭니다. 먼저 1%, 1.5%, 2%의 risk를 기반으로 해서 나온 RSI지수 기반의 가장 널널한 조건에서 나온 결과들을 한개의 엑셀 시트에 모아 보도록 합니다. 가장 먼저 비교할 대상은 역시나 계좌인데, 얼마나 많은 돈을 벌었는지 한번 알아보는 과정을 알아 보도록 합니다. 일단 1%와 1.5%를 한번 비교해 보도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 생각해 봐야 하는 것으로는 원래는 F 검정을 먼저 보여드려야 .. 2020. 6. 10.
다시한번 들어가는 데이터 분석-6- 안녕하세요? 이번 포스팅에서도 역시나 지난번에 이어서 계속해서 나왔는 테스트 결과를 분석하기 위해서 움직여 볼까 합니다. 일단 다소 지루한 감이 있을지 모르지만, 그래도 일단 이 내용하나하나가 중요하다는 생각이 들어서 실험노트에 해당하는 이 블로그에 포스팅 형식으로 올려 보고자 합니다. 이번에는 3번째 조건에 대해서 한번 bottom 10을 지정해 보고자 합니다. 일단 여기서는 Account를 기준으로 해서 한번 알아보도록 합니다. 여기서는 F 검정 결과 양측검정 P 값이 유의수준 보다 훨씬 크기 때문에 등분산이 성립한다는 것을 알 수 있었습니다. 이걸 바탕으로 해서 다음의 T 검정을 받도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 T 검정을 받아보았더니, 여기서는 어떻게 유의차가 없는 것으로 나왔습니다. 결국 손.. 2020. 6. 8.
다시한번 들어가는 데이터 분석-3- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서도 어디서 어떤 요소가 있기에 변동 Account Risk가 고정 Account Risk보다 더 많은 수익을 내는지에 대해서는 알 지 못했습니다. 그래서 하는 수 없이 이번 포스팅에서 이어서 가지가지 수치들을 분석해서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 먼저 알아보기 위해서 우선은 Risk Reward Ratio라고해서 1원을 넣을 경우 얼마나 많은 돈을 얻을 수 있는지에 대해서 한번 알아보기 위한 수치를 가지고서 통계학적인 처리를 하고자 합니다. 그리고 나서 다음으로 할 수 있는 것으로는 위 스크린샷을 보시면 알 수 있듯이 어떻게 F 검정을 하니까, 0.05인 유의수준보다 작아서 등분산이 성립하지 않는다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고나서 T 검정을 한번 받아보고자 합니다. .. 2020. 6. 7.
다시한번 들어가는 데이터 분석-1- 안녕하세요? 어떻게 손절매에 대한 버그가 있어서 이에 대해서 한번 작업을 다시 해야 했었고, 이제 테스트를 다시 진행해서 어떤 차이가 다시 나오는 지에 대해서 한번 생각해 보고자 합니다. 일단 어떻게 이래저래 원인을 찾는다고 많은 작업을 해서 인지 모르겠습니다만, 아무튼 간에 데이터가 많이 불어서 한동안 이 시리즈로 포스팅이 자주 올라올듯 합니다. 먼저 위 스크린샷과 같은 것처럼 각각의 결과가 모두 각각의 테스트 결과 폴더에 엑셀파일로 저장이 되어 있는데, 이걸 복사해서 이동하기를 해서 결과를 한개로 정리하고자 하는 엑셀 파일로 복사본만들기로 옮겨 줍니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 작업은 역시나 최종 결과물인 계좌가 큰 순서대로 해서 이 결과들을 한번 내림차순으로 정렬해 보는 것 입니다. 그리고 .. 2020. 6. 7.

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