원숭이 투자자(MT)를 이용한 테스트 데이터 셋에서의 수익

안녕하세요?

계속해서 42.5% 이상의 수익을 내는 모델이 나오지 않는데, 그래서 이번에는 원숭이 투자자(MT)라고 해서, 무작위 행동을 마구 해서 수익을 내는 투자자를 의미합니다. 물론 이게 수익이 전혀 나오지 않을 것 같은데, 의외로 수익이 나오는 것을 봐서는 정말 주식이라는 것은 알다가도 모르는 것인데, 이를 대조군으로 설정해서 한번 비교해 보고자 합니다.

먼저 위 스크린샷과 같이, 우선 강화학습만 하고, 모델을 만드는 작업은 아예 하지 않도록 합니다.

그리고 fit()함수에서도 에포크의 숫자를 1로 만들어 주도록하고, 시작시 무작위 행동에 대해서는 100%로 하도록 하고, False라고 학습을 시켜서 전혀 이 행동이 일어나지 않도록 해 줍니다.

먼저 첫번째 원숭이 투자자의 결과입니다. 이 투자자는 1.5%의 쥐꼬리 만한 수익이라도 내는데 성공했습니다.

그리고 2번 원숭이 투자자는 정말 놀라운데, 한번도 손해를 보지 않고 12%의 수익을 올리는 데 성공했습니다.

다만 3번째 원숭이 투자자는 20%의 손실을 보는 것으로 나왔습니다.

그리고 수익이 잘 나오다가 4번 원숭이 투자자는 3.8%의 수익을 내는 데 성공했습니다.

그리고 5번 원숭이 투자자는 10%의 수익을 올리는 놀라운 성과를 보여주고 있습니다.

하지만 6번 원숭이 투자자는 그냥 11% 손실을 보는 것을 볼 수 있습니다.

그리고 7번 원숭이 투자자는 17%라는 놀라운 성과를 올리고 있습니다.

아예 8번 원숭이 투자자는 22%라는 경이로운 수익을 올리는 것을 볼 수 있습니다.

9번 원숭이는 잘 나오다가 11%의 손실을 보는 것으로 나오는 것을 볼 수 있습니다.

그리고 애매하기는 하지만, 10번 원숭이 투자자의 경우에는 5% 정도 손실을 보는 것으로 나왔습니다.

일단 평균 PV가 102,377이라고 나왔고, 초기 투자금 10만원에 비교해 보면 평균적으로 2.38%의 수익이 나온다는 결과가 나옵니다. 제가 전체 PV를 가지고 계산을 하기는 했지만, 그래도 각각의 수익률을 가지고서 계산을 해도, 3번 원숭이 투자자가 -19.3% 수익률로 손해를 보았고, 6번과 9번 원숭이 투자자도 -10%대의 손실을 보아서, 거의 다른 곳에서 나온 수익을 갉아먹는 것이 아니라는 생각이 듭니다. 물론 전체적으로 보면 수익이 나오지만, 어쨎든 2.38%..... 거의 2.4% 이상의 수익을 7개월 후에 내지 않는다면, 그닥 좋은 모델이라고 할 수는 없어 보입니다.