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백테스트34

무언가 한계에 부딪친 백테스트 -2- 안녕하세요? 무언가가 영 좋지 않은 상황으로 진행이 되는 것을 지난번 포스팅에서 언급하긴 했는데, 이게 어디서 문제인지 몰라서 이래저래 헤메이고 있는 상황입니다. 일단 이걸 해결하기 위해서 여러번의 백 테스트가 필요하기는 필요합니다. 이런 작업을 통해서 문제점을 해결할 수 있으면 좋겠는데, 이렇게 수익이 안 나오는 결과들이 나오기는 이번이 처음이기는 처음입니다. 일단 작업을 다시 하기 위해서 위 스크린샷처럼 10분봉 차트를 다시 수집해야 했습니다. 이것도 이것대로 시간이 걸리니기는 했지만, 그렇게 힘들지 않고 해내었습니다. 이렇게 해서 일단 베타값만 4 이상인 주식의 10분봉 차트를 가지고 오는데 성공했으며, 이제 남은 것은 바로 이 결과를 가지고서 한번 백 테스트를 해 보는 것 입니다. 그렇게 해서 먼.. 2021. 6. 17.
2500만원 자본금의 최적화된 실험-1- 안녕하세요? 이래저래 작업을 이어서 하고 있는 중인데, 아무튼 자본금을 기존 100만원에서 2500만원으로 올리고 나서 끝이 아니라, 일단은 더 수익을 최대화 하거나, 하는 작업을 계속 진행하고 있었습니다. 이번 포스팅에서는 그 내용을 한번 올려 보고자 합니다. 일단 한번 조건을 더 최적화 할 방법이 없는지 몰라서, 우선 리스크를 2%로 확 줄이고 나서, 손절매도 10%로 줄인 다음에 테스트에 들어가 보고자 했습니다. 그런데 실험에서 무언가 수치설정이 잘못된 것인지 2번에 걸쳐서 계속 실험을 해 보기는 보았지만, 결국 이런 상황을 벗어날 수 없었습니다. 그래서 결국 하는 수 없이 손절매를 위한 %는 그대로 두도록 하고 나서, 다음으로 해야 할 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, Account .. 2021. 5. 1.
다음 실험을 위한 종목선정 -7- 안녕하세요? 지난 포스팅에서 어떻게 해서 condition03을 실험하는데 성공했는데, 백테스트 결과를 이제 이전에 했던 다른 백테스트와 결합하는 일이 남아 있습니다. 일단 이번 포스팅에서는 이런 작업까지 해 주도록 하고 나서, 다음으로 해야 하는 것은 역시나 이전 백테스트의 조건들과 한번 비교해 보는 것 입니다. 그리고 실제로 이 정도인 줄은 몰랐지만, 직접적인 비교를 먼저 해 보니까, 자본금 2500만원의 조건이 상당히 나은 결과를 보여주고 있었습니다. 그래서 이번 실험은 간단합니다. 대조군은 백테스트 결과 가장 우수한 매도/매수 룰로 나온 VR기반의 매수/매도 룰을 사용하도록 하고, 실험군은 아예 자본금을 대폭 올려서 진행을 해 보도록 합니다. 이렇게 해서 일단 대조군에 사용할 10개의 종목 리스트.. 2021. 4. 28.
다음 실험을 위한 종목선정 -6- 안녕하세요? 일단 당면한 문제를 해결하기는 했습니다만, 그렇다고 해서 아직까지 다음 실험을 어떻게 해서 수익을 크게 높일 수 있을지에 대해서는 모르는 상황입니다. 아무튼 여러번의 반복적인 백 테스트가 필요하기는 합니다만, 시간이 부족해서 그럴수도 없기에, 일단 대략적인 방법으로 진행을 해 보고자 합니다. 우선 지난번 포스팅에서 어떻게 결과를 집계하는 과정에서 일어나는 수작업을 일일히 줄여주는 작업을 해서, 좀 수월하게 움직이게 하기는 했습니다. 그래서 일단 RSI기반으로 한 매수/매도 룰을 한번 보았습니다. 그렇게 전체적인 기존의 자본금 500만원의 방법을 써서 백 테스트를 해본 결과, 이번에는 RSI지수를 기반으로 한 매수/매도 룰이 더 좋은 결과를 가지고 오는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서.. 2021. 4. 28.

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